Bollinger Bands B Trading System

B Indikator. B Indikator Die Voreinstellung für B basiert auf der Voreinstellung für Bollinger Bänder 20,2 Die Bänder sind 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts, der auch der mittlere Band ist. Der Sicherheitspreis ist der nahe oder der Letzter trade. Signals Overbought Oversold. B kann verwendet werden, um übertriebene und überverkaufte Situationen zu identifizieren. Allerdings ist es wichtig zu wissen, wann man nach überholten Lesungen sucht und wann nach überverkauften Lesungen zu suchen Wie bei den meisten Impuls-Oszillatoren ist es am besten, nach kurzfristigen überverkauften Situationen zu suchen, wenn das Medium - term Trend ist und kurzfristige übertriebene Situationen, wenn der mittelfristige Trend nach unten ist Mit anderen Worten, suchen Sie nach Chancen in Richtung der größeren Trend, wie z. B. ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend Definieren Sie den größeren Trend vor der Suche nach überkauft Oder überverkaufte Lesungen. Chart 1 zeigt Apfel AAPL in einem starken Aufwärtstrend Achtung, wie B über 1 mehrmals gezogen wurde, aber nicht einmal nahe an 0 kam. Obwohl B über 1 zahlreicher Zeiten gezogen war, produzierten diese überkauften Lesungen nicht gute Verkaufssignale Pullbacks waren Flach, als Apple sich gut über dem unteren Band umkehrte und seinen Aufwärtstrend wieder aufnahm John Bollinger bezieht sich auf das Gehen der Band während starker Trends In einem starken Aufwärtstrend können die Preise die obere Bande hinaufgehen und selten die untere Band berühren. Umgekehrt können die Preise die untere Bande hinuntergehen Und berühre selten das obere Band in einem starken Abwärtstrend. Nach der Identifizierung eines größeren Aufwärtstrends kann B als überverkauft betrachtet werden, wenn es sich auf Null oder darunter bewegt. Denken Sie daran, dass B auf Null geht, wenn der Preis auf das untere Band trifft und unter Null, wenn der Preis unter den Untere Band Dies stellt eine Bewegung dar, die 2 Standardabweichungen unterhalb des 20-Tage-Gleitwertes ist. Abbildung 2 zeigt die Nasdaq 100 ETF QQQQ in einem Aufwärtstrend, der im März 2009 begann. B bewegte sich während dieses Aufwärtstrends dreimal um Null. Die überverkauften Lesungen Anfang Juli und Anfang November gab es gute Einstiegspunkte, um an dem größeren Aufwärtstrend grüne Pfeile teilzunehmen. Signals Trend Identification. John Bollinger beschrieb ein Trend-folgendes System mit B mit dem Money Flow Index MFI Ein Aufwärtstrend beginnt, wenn B über 80 und MFI 10 über 80 MFI ist Wird zwischen null und hundert A gelegt. Eine Bewegung über 80 Plätze MFI 10 in den oberen 20 seines Bereichs, was eine starke Lesung ist Abstriche werden identifiziert, wenn B unter 20 ist und MFI 10 unter 20 ist. Chart 3 zeigt FedEx FDX mit B und MFI 10 Ein Aufwärtstrend begann Ende Juli, als B über 80 lag und MFI über 80 lag. Dieser Aufwärtstrend wurde später mit zwei weiteren Signalen Anfang September und Mitte November bestätigt. Während diese Signale für die Trendidentifikation gut waren, hätten die Händler wahrscheinlich Probleme mit der Risiko-Belohnungs-Verhältnis nach so großen Bewegungen Es dauert einen erheblichen Preisanstieg, um B über 80 und MFI 10 über 80 gleichzeitig zu drücken. Händler können diese Methode verwenden, um den Trend zu identifizieren und dann nach angemessenen überkauften oder überverkauften Ebenen für einen besseren Einstieg zu suchen Punkte. B quantifiziert die Beziehung zwischen Preis und Bollinger Bands Lesungen über 80 zeigen an, dass der Preis in der Nähe des oberen Bandes liegt. Lesen Sie unten 20 zeigt an, dass der Preis in der Nähe des unteren Bandes liegt. Surges in Richtung der oberen Band zeigen Stärke, kann aber manchmal als überbeansprucht interpretiert werden Band-Show Schwäche, kann aber manchmal als übertrieben interpretiert werden Viel hängt von der zugrunde liegenden Trend und anderen Indikatoren Während B kann einen gewissen Wert auf eigene Faust, ist es am besten, wenn in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Preisanalyse Klicken Sie hier für eine Live-Chart . B und SharpCharts. B finden Sie in der Indikatorliste auf SharpCharts Die Standardparameter 20,2 basieren auf den Default-Parametern für Bollinger-Bänder Diese können entsprechend geändert werden 20 stellt den einfachen gleitenden Durchschnitt dar 2 stellt die Anzahl der Standardabweichungen für das obere und untere Band B dar Kann oberhalb, unter oder hinter dem Preisplan positioniert werden Hier klicken, um ein Live-Beispiel von B. Suggested Scans zu sehen. B Uptrend Scan Dieser Scan filtert die Lagerbestände aus, bei denen B über 80 liegt und MFI nur über 80 gekreuzt hat. Laut Bollinger können diese Bestände neue Schwankungen starten. Dieser Scan ist nur ein Ausgangspunkt Eine weitere Verfeinerung und Analyse sind erforderlich. B Downtrend Scan Dieser Scan filtert die Lagerbestände aus, bei denen B unter 20 liegt und MFI nur unter 20 gekreuzt hat. Nach Bollinger können diese Bestände neue Abwärtsschwankungen starten. Dieser Scan ist nur ein Ausgangspunkt Eine weitere Verfeinerung und Analyse sind erforderlich. Die Bollinger Bands b System. Ein populärer Weg, um ein mittleres Reversions-System zu bauen, ist, Bollinger-Bands zu verwenden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Einfache Systeme, die auf Bollinger-Bändern basieren, und die B-Variablen haben Ergebnisse protokolliert, die so hoch wie 75 von Trades, die Gewinne zurückgeben System nutzt den Bollinger Bands b-Indikator, um festzustellen, wann ein up-Trending-Markt vorübergehend überverkauft wird Das System geht davon aus, dass ein Markt in einem Aufwärtstrend, der vorübergehend überverkauft wird wahrscheinlich wieder in seinen Aufwärtstrend schnell. Das System hat zwei Anforderungen, die in getroffen werden müssen Um eine lange Position zu initiieren Zuerst muss der Markt über seinem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt arbeiten SMA Dies ist, wie das System den Handel auf nur Märkte, die derzeit in Aufwärtsraten sind, isoliert. Zweitens muss der Markt sb unter 0 2 für drei Tage schließen In einer Reihe Dies ist die Komponente des Systems, die den überverkauften Zustand definiert. Sobald diese beiden Bedingungen erfüllt sind, legt das System am Ende des dritten Tages eine lange Position fest. Der Ausgangspunkt für dieses System ist, wenn der b-Indikator über 0 8 schließt , Was auf eine übertriebene Bedingung hindeutet. Dieses System kann auch auf der kurzen Seite unter Verwendung der entgegengesetzten Bedingungen gehandelt werden. Für diese Trades müsste ein Markt unter seinem 200-Tage-SMA handeln und dann mit ab über 0 8 für drei gerade Tage schließen Position würde dann gehalten werden, bis das b unterhalb von 0 liegt. Es gibt auch eine aggressivere Version dieses Systems, die die Positionen verdoppelt, wenn der Markt mit ab unter 0 2 an irgendwelchen zusätzlichen Tagen schließt, während er eine lange Position hält. Die Umkehrung davon funktioniert Für die kurze Seite auch. Trading Rules. Price 200 Tage SMA. B schließt unter 0 2 für drei gerade Tage. Preis 200 Tage SMA. B schließt über 0 8 für drei gerade days. Exit Short When. Backtesting Results. Long Trades. This System wurde über zwanzig ETFs von ihrer Gründung bis Ende 2008 getestet. In dieser Zeit lieferten diese ETFs insgesamt 1014 Long-Side-Trading-Signale , Das ist eine signifikante Stichprobengröße Auf diesen Trades hat das System eine 76 5 Gewinnrate und eine 0 70 Gewinnrate produziert. Dies bedeutet, dass das Gesamtsystem rentable Ergebnisse zurückgegeben hätte. Die durchschnittliche Handelslänge betrug 4 2 Tage, also ist dies definitiv nicht Ein langfristiges System. Die aggressive Version des Bollinger Bands b System produzierte noch bessere Ergebnisse Es erhöhte die Gewinnrate auf 80 7 und erhöhte auch die Profit-Ratio auf 0 91.Wenn der Handel der breiten, stabilen SPY ETF, das System protokolliert 111 Trades Von diesen Trades waren 82 rentabel und die Profit-Ratio war 0 79 Mit der aggressiven Version auf der SPY war das System gewinnbringend 85 6 der Zeit mit einer Profit-Ratio von 0 95.Short Trades. Das System hat ähnliche Ergebnisse auf seine kurze Seiten-Trades über die gleiche Zeitspanne Es signalisierte 606 kurze Trades, die eine Gewinnrate von 70 1 und eine Profit-Verhältnis von 0 95 produzierten. Die aggressive Version hatte die gleiche Wirkung auf die kurze Seite, als sie die Gewinnrate auf 75 4 erhöht und sprang Die Profit-Ratio zu 1 34.Systemanalyse. Wie die meisten mittleren Reversions-Systeme, die Bollinger Band b System produziert eine sehr beeindruckende Gewinn-Rate Es nimmt kleine Gewinne aus Trends Märkte schnell Aber wie die anderen mittleren Reversion-Systeme habe ich darüber geschrieben, dort Ein enormes Ruinenrisiko, das auf dem offenen Nachteil einer beliebigen Position basiert. Gerade konnten wir uns anpassen, indem wir jedem Punkt einen anfänglichen Stop-Loss hinzufügen, aber wir müssten zuerst wissen, wie sich das auf die Gesamtergebnisse auswirken würde Ist möglich, dass während ein Stop-Loss würde das System aus dem Handel, die schließlich wischt es aus, aber wie viele Trades würde es auch aufhören, die schließlich gehen würde, um rentabel zu machen. Einer der positiven Aspekte dieser Art von System Ist, dass es aus dem Markt ist häufiger als es auf dem Markt ist Es wäre interessant zu sehen, ob wir die Ergebnisse verbessern könnten, indem wir das System einen anderen Stil handeln oder sogar in risikoarme Vermögenswerte investieren, während es aus dem Market. Trading Beispiele. Das Bollinger Band B-System auf SPY täglich angewendet. Sie ​​einen Blick auf die aktuelle SPY-Diagramm, können wir sehen, dass diese Strategie hätte auch in diesem Jahr gut laufen Der Preis wurde über die 200 Tage SMA das ganze Jahr gehandelt , Und wir können deutlich sehen, dass drei rentable Trades, die das System gemacht haben würde. Ende Februar scheint das b für mindestens drei Tage unter 0 2 zu fallen. Dies hätte eine lange Position in der 147-Serie signalisiert, die für geschlossen worden wäre Ein Gewinn ein paar Tage später in der 153 range. The gleiche Sache geschah am Ende April Dieser Handel wäre in der 154-Reihe initiiert worden und wäre um 158 ein paar Tage später verlassen worden. Im Juni können wir ein gutes sehen Beispiel dafür, wie dieses System die Nerven von jedem, der es handelte, testen würde Das b fiel unter 0 2 für ein paar Tage Anfang Juni, das einen Kaufpreis um 162 ausgelöst hätte. Ende Juni hatte das System noch keinen Ausgangspunkt gefunden Und der Markt hatte bis zu 157 gehandelt. Anfang Juli schoss der B endlich auf 0 8 und das System hätte die Position rechts um Break-even verlassen. Bollinger Bands. Bollinger Bands wurden von dem berühmten technischen Händler John Bollinger entwickelt Die Bands sind eine grafische Darstellung der Standardabweichungen eines gleitenden Durchschnitts Die für Bollinger Bands verwendeten Standardvariablen sind ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt und 2 Standardabweichungen von diesem Durchschnitt Das Ziel von Bollinger Bands ist es, eine Perspektive zu geben, was recht hoch ist oder Niedrig in Bezug auf einen durchschnittlichen Preis. B ist eine Ableitung von Bollinger Bands, die zeigt, wo der Preis relativ zu den Bands ist. Sein Wert wird 0 sein, wenn der Preis am unteren Band gehandelt wird und sein Wert 1 ist, wenn der Preis am oberen Band gehandelt wird Indem man den Unterschied zwischen dem Preis und dem unteren Band durch die verschiedenen zwischen den oberen und unteren Bändern teilt. B Preis unteren Band oberen Band unteren Band. Das Ergebnis ist ein oszillierender Indikator, der Einblick in einen Markt bietet überkauft oder überverkauft. Derek Phelps sagt. Ihre Ergebnisse scheinen ermutigend Im ein Ninja-Entwickler geschickt und Verbesserung der Trading Charicteristics von automatisierten Strategien werde ich Code Dein Algorythim mit einigen Verbesserungen und schick dir diese Seite die Ergebnisse und Arbeitsstrategie, wenn wenn ich erfolgreich wünsche mir Glück. Undrew Selby sagt. Es ist ziemlich schwierig, Optionen anstelle eines Haltes zu verwenden Wie Sie wissen, Optionen sind nicht ein kontinuierlicher Vertrag müssen Sie Entscheiden, wie und wann die Option zusätzlich zu entscheiden, welche Streik zu erwerben Optionen machen die Analyse weitaus komplizierter Sie können die Auszahlungen weitaus lukrativer zu machen. Derek Phelps sagt. Success Eine 10-fache Erhöhung der Rentabilität Ich habe die Strategie auf getestet Die ES-Serie mit den Voreinstellungen für die vorangegangenen 5-Jahres-Periode mit diesen Ergebnissen Summary. Ich habe die BollB2Speed-Strategie mit verschiedenen Erweiterungen erstellt und die gleiche Serie kommt nun zurück. Zusammenfassung Chart TotalNet 106K, ProfitFactor 3 01, Profitabel 75 3 von 4 Trades, Durchschnitt Trade 630 Wie Sie sehen können, haben wir die Anzahl der Trades, die über die Default-Einstellungen gemacht wurden, stark erhöht. Um die schlechten Einsendungen zu begrenzen, die dem Ziehen in vielen weiteren Trades innewohnten, beschränkte ich mich, nur die beiden Steuerelemente Boll b und SMA zu verwenden, die in der ursprünglichen Spezifikation umrissen wurden , Mit ein paar neuen Twists, ich benutze ein Dual Boll B-System mit langen und kurzen Perioden, und eine SMA Slope-Funktion, um Trades zu beschränken, wenn Slope ist weniger als -30 Als ich ein Forex Trader und meine Broker doesn t bieten Futures-Daten, ich Wird Ihnen die Strategie zu testen auf Ihre anderen Preisreihen in Ihrem Artikel zusammen mit einem Papier, das ich schrieb detailliert die Strategien Entwicklung Ich hatte nicht die Zeit Motivation, um weiter zu testen mit Geld-Management-Strategien, aber ich faltete die Boll b-Indikator in eine andere Voll funktionsfähige Strategie Ich habe geschrieben, dass umfangreiche Management-Stop-Features enthalten für Sie, um weitere Tests durchzuführen, wenn Sie möchten Danke für die Idee, ich genoss die Herausforderung. Derek, dass s awesome Ich schätze wirklich, dass Sie die Ergebnisse mit jedem teilen. Ich benutze ein Dual Boll B System mit langen und kurzen Perioden. Ist das die gleiche Sache wie Sie sagen, Sie haben eine schnelle Zeit und eine kurze Zeit, die ich zunächst lese es als eine Zeit für den Handel lange und umgekehrt, aber das didn t keinen Sinn für mich. Tales From Die Gräben Eine einfache Bollinger Band Strategie. Figure 1 zeigt, dass Intel die untere Bollinger Band bricht und schließt unten am 22. Dezember. Dies zeigte ein klares Signal, dass die Aktie in überverkauft Territorium war. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert eine enge unterhalb der unteren Band gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag Der nächste Handelstag war nicht bis zum 26. Dezember, das ist die Zeit, in der Händler ihre Positionen eintreten würden. Dies war ein ausgezeichneter Handel 26. Dezember markiert das letzte Mal, dass Intel unter die untere Band handeln würde Von diesem Tag an fuhr Intel ganz an der oberen Bollinger-Band vorbei. Dies ist ein Lehrbuch-Beispiel dafür, was die Strategie sucht. Während der Preisumschlag nicht groß war, dient dieses Beispiel dazu, die Bedingungen hervorzuheben, die die Strategie zu profitieren sucht Von Für verwandte Lesung, siehe Gewinn aus dem Squeeze. Example 2 New York Stock Exchange NYX Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch mit dieser Strategie ist auf dem Chart der New Yorker Börse gefunden, als es die niedrigere Bollinger Band am 12. Juni 2006 brach. NYX war eindeutig im überverkauften Territorium Nach der Strategie würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eintragen. NYX schloss sich am zweiten Tag unterhalb der unteren Bollinger Band, was unter den Marktteilnehmern eine gewisse Besorgnis erregen könnte Das letzte Mal, dass es unterhalb der unteren Band für den Rest des Monats geschlossen. Dies ist das ideale Szenario, dass die Strategie sucht zu erfassen In Abbildung 2, war der Verkaufsdruck extrem und während die Bollinger Bands anpassen, am 12. Juni markiert die schwerste Selling Eröffnung einer Position am 13. Juni erlaubte Trader, um direkt vor dem Turnaround. Example 3 Yahoo Inc YHOO In einem anderen Beispiel brach Yahoo die untere Band am 20. Dezember 2006 Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der Aktie am nächsten Handelstag. Gerade wie im vorherigen Beispiel gab es immer noch Druck auf die Aktie Während alle anderen verkauften, die Strategie fordert einen Kauf Die Pause der unteren Bollinger Band signalisierte eine überverkaufte Bedingung Das hat sich als richtig erwiesen, als Yahoo bald umdrehte Im Dezember 26, Yahoo wieder getestet die untere Band, aber nicht unten zu schließen Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo die untere Band getestet, wie es nach oben in Richtung der oberen Band marschiert. Riding the Band Downward Wie wir alle wissen, hat jede Strategie ihre Nachteile Und das ist definitiv keine Ausnahme In den folgenden Beispielen zeigen wir die Einschränkungen dieser Strategie und was kann passieren, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie falsch ist, sind die Bands noch kaputt und du wirst das finden Der Preis setzt seinen Rückgang fort, da er die Band nach unten fährt. Leider geht der Preis nicht so schnell zurück, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft korrekt, aber die meisten Händler werden nicht in der Lage sein, den Rückschlägen zu widerstehen Vor der Korrektur auftreten. Example 4 International Business Machines IBM Zum Beispiel, IBM schloss unterhalb der unteren Bollinger Band am 26. Februar 2007 Der Verkaufsdruck war eindeutig in überverkauft Territorium Die Strategie forderte einen Kauf auf dem Lager am nächsten Handelstag Wie die vorherigen Beispiele, der nächste Handelstag war ein Down-Tag dieser war ein bisschen ungewöhnlich, dass der Verkauf Druck verursacht die Aktie zu gehen stark Der Verkauf ging weiter über den Tag der Aktie gekauft wurde und die Aktie weiterhin unterhalb der unteren Band zu schließen Die nächsten vier Handelstage Schließlich, am 5. März, war der Verkaufsdruck vorbei und die Aktie drehte sich um und ging zurück zum Mittelband. Leider wurde zu diesem Zeitpunkt der Schaden erledigt. Beispiel 5 Apple Computer Inc AAPL In einem anderen Beispiel, Apple Unterhalb der unteren Bollinger Bands am Dezember 21,2006 geschlossen. Die Strategie fordert den Kauf von Apple-Aktien am 22. Dezember Am nächsten Tag, die Aktie machte einen Umzug auf den Nachteil Der Verkauf Druck weiterhin die Lagerung, wo es ein Intraday Low von getroffen zu nehmen 76 77 mehr als 6 unterhalb der Einreise nach nur zwei Tagen ab dem Zeitpunkt der Eintragung Schließlich wurde die überverkaufte Bedingung am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die einem kurzfristigen Abzug von 6 in zwei Tagen nicht standhalten konnten Korrektur war von wenig Komfort Dies ist der Fall, wo der Verkauf weiter im Angesicht des klare überverkauften Territoriums Während des Selloffs gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt Die Strategie war richtig in der Verwendung der unteren Bollinger Band, um überverkauft Markt zu markieren Bedingungen Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, da die Vorräte in Richtung der mittleren Bollinger Band zurückgingen. Es gibt Zeiten aber, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck geht weiter Während dieser Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck endet Deshalb muss ein Schutz vor Ort sein, sobald die Kaufentscheidung getroffen worden ist. Im NYX-Beispiel kletterte die Aktie unerschrocken, nachdem sie unterhalb der unteren Bollinger-Band ein zweites Mal geschlossen hatte. Die Strategie hat uns korrekt in diesen Handel gebracht. Bei Apple und IBM Waren anders, weil sie nicht brechen die untere Band und rebound Stattdessen erlegen sie sich weiter zu verkaufen Druck und ritt die untere Band nach unten Dies kann oft sehr teuer sein Am Ende haben sich sowohl Apple als auch IBM umgedreht und dies bewies, dass die Strategie ist Korrekt Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen, der weiterhin die Band weiter reiten wird, ist, Stop-Loss-Aufträge zu verwenden Bei der Erforschung dieser Trades ist klar geworden, dass ein Fünf-Punkte-Stop Sie aus den schlechten Trades bekommen hätte Hätte dich noch nicht aus denen herausgeholt, die gearbeitet haben, um mehr zu erfahren, siehe The Stop-Loss Order - Sicherstellen, dass Du es benutzt hast. Zusammenfassung Der Kauf der unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft in jedem Szenario arbeitet, Die Pause der unteren Band war in überverkauft Territorium Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein Stocks, die die untere Bollinger Band brechen und geben überverkauft Territorium Gesicht schweren Verkauf Druck Dieser Verkaufsdruck wird in der Regel schnell korrigiert Wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, Die Aktien setzten fort, neue Tiefststände zu machen und in übertriebenes Territorium fortzufahren Um diese Strategie effektiv zu verwenden, ist eine gute Ausstiegsstrategie in der Reihenfolge Stopp-Verlustaufträge sind der beste Weg, um Sie vor einem Vorrat zu schützen, der fortfährt, die untere Bande zu fahren und zu bilden Neue lows.1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet 1933 als Bankengesetz, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsabrechnung verboten Bezieht sich auf irgendeinen Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Ein Erstgebot auf einem Bankrott Gesellschaftsvermögen von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde Von einem Pool von Bietern.