Atr 14 Forex

Durchschnittliche True Range - ATR. Was ist die durchschnittliche True Range - ATR. Der durchschnittliche wahre Bereich ATR ist ein Maß für die Volatilität von Welles Wilder in seinem Buch eingeführt, neue Konzepte in technischen Handelssystemen Die wahre Bereich Indikator ist der größte der folgenden aktuellen Hoch niedrig der aktuelle niedrig, der absolute Wert des aktuellen hohen weniger der vorherigen Schließen und der absolute Wert des aktuellen niedrigen weniger der vorherigen Schließen Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein gleitender Durchschnitt im Allgemeinen 14 Tage, der wahren Bereiche. BREAKING DOWN Average True Range - ATR. Wilder entwickelte ursprünglich die ATR für Rohstoffe, aber der Indikator kann auch für Aktien und Indizes verwendet werden. Einfach ausgedrückt, eine Aktie mit einer hohen Volatilität hat eine höhere ATR und eine niedrige Volatilität hat eine niedrigere ATR Die ATR Kann von Markttechnikern benutzt werden, um Trades einzugeben und zu verlassen, und es ist ein nützliches Werkzeug, um ein Handelssystem hinzuzufügen. Es wurde geschaffen, um es den Händlern zu ermöglichen, die tägliche Volatilität eines Vermögenswertes genauer zu messen, indem man einfache Berechnungen verwendet. Der Indikator gibt nicht an Preis-Richtung, sondern es wird in erster Linie verwendet, um die Volatilität durch Lücken zu begrenzen und Limit Up - oder Down-Moves Die ATR ist ziemlich einfach zu berechnen und braucht nur historische Preisdaten. ATR Berechnungsbeispiel. Trader können kürzere Perioden verwenden, um mehr Handelssignale zu generieren, während Längere Perioden haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, weniger Handelssignale zu generieren. Beispielsweise wird davon ausgegangen, dass ein kurzfristiger Trader nur die Volatilität einer Aktie über einen Zeitraum von fünf Börsentagen analysieren möchte. Daher könnte der Trader die Fünf-Tage-ATR berechnen Preis-Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet ist, findet der Trader das Maximum des Absolutwertes des aktuellen High-Minus des aktuellen Niedrigen, Absolutwert des aktuellen High-Minus der vorherigen Schließung und des Absolutwertes des aktuellen Low-Minus der vorherigen Schließen Berechnungen des wahren Bereichs werden für die fünf letzten Handelstage durchgeführt und werden dann gemittelt, um den ersten Wert der fünftägigen ATR zu berechnen. Die getestete ATR-Berechnung wird berechnet. Der erste Wert des Fünf-Tage-ATR wird bei 1 41 berechnet Der sechste Tag hat einen wahren Bereich von 1 09 Der sequentielle ATR-Wert könnte durch Multiplikation des vorherigen Wertes des ATR mit der Anzahl der Tage kleiner 1 geschätzt werden, und dann addieren Sie den wahren Bereich für die aktuelle Periode zum Produkt Weiter, teilen Sie die Summe um den ausgewählten Zeitrahmen Zum Beispiel wird der zweite Wert des ATR auf 1 35 geschätzt oder 1 41 5 - 1 1 09 5 Die Formel könnte über den gesamten Zeitraum wiederholt werden. True Range ATR. Average True Range ATR. Entwickelt von J Welles Wilder, ist die durchschnittliche True Range ATR ein Indikator, der die Volatilität misst. Wie bei den meisten seiner Indikatoren hat Wilder ATR mit Rohstoffen und Tagespreisen im Auge behalten. Rohstoffe sind häufig volatiler als Aktien. Sie waren oft Lücken ausgesetzt Begrenzungsbewegungen, die auftreten, wenn eine Ware nach oben oder unten ihre maximal zulässige Bewegung für die Sitzung öffnet Eine Volatilitätsformel, die nur auf dem High-Low-Bereich basiert, würde die Erfassung von Volatilität aus Lücke oder Limit-Verschiebungen Wilder erstellt Durchschnitt True Range, um diese fehlende Volatilität zu erfassen Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ATR nicht einen Hinweis auf Preis-Richtung, nur Volatilität. Wilder Features ATR in seinem 1978 Buch, New Concepts in Technical Trading Systems Dieses Buch enthält auch die Parabolic SAR, RSI und die Directional Movement Concept ADX Trotz Sein Entwickelt vor dem Computer-Alter, Wilders Indikatoren haben den Test der Zeit und bleiben sehr beliebt. Wilder begann mit einem Konzept namens True Range TR, die als die größte der folgenden definiert ist. Method 1 Current High weniger die aktuelle Low. Methode 2 Aktuell hoch abzüglich der vorherigen Absolutwert abschalten. Method 3 Aktuell Niedrig weniger der vorherige Absolutwert abnehmen. Absolute Werte werden verwendet, um positive Zahlen zu sichern Wilder war an allen interessiert, den Abstand zwischen zwei Punkten zu messen, nicht die Richtung Wenn die aktuelle Periode s Hoch ist oberhalb der vorherigen Periode s hoch und das Tief unterhalb der vorherigen Periode s niedrig, dann wird der Stromperiode s high-low Bereich als der wahre Bereich verwendet. Dies ist ein äußerer Tag, der Methode 1 verwenden würde, um das TR zu berechnen Ist ziemlich einfach Methoden 2 und 3 werden verwendet, wenn es eine Lücke oder einen Innentag gibt Eine Lücke tritt auf, wenn die vorherige Schließung größer ist als die aktuelle hohe Signalisierung eine potenzielle Lücke nach unten oder Limit bewegen oder die vorherige Schließung ist niedriger als die aktuelle niedrig Signalisiert eine potenzielle Lücke oben oder Begrenzung bewegen Das Bild unten zeigt Beispiele, wann die Methoden 2 und 3 geeignet sind. Beispiel AA kleiner hoher niedriger Bereich gebildet nach einer Lücke oben Die TR entspricht dem absoluten Wert der Differenz zwischen dem aktuellen hohen und dem vorherigen Schließen . Beispiel BA kleiner hoher niedriger Bereich gebildet nach einer Lücke unten Die TR entspricht dem absoluten Wert der Differenz zwischen dem aktuellen niedrigen und dem vorherigen Schließen. Beispiel C Obwohl die aktuelle Schließung innerhalb des vorherigen hohen niedrigen Bereichs ist, der gegenwärtige hohe niedrige Bereich Ist ziemlich klein In der Tat ist es kleiner als der absolute Wert der Differenz zwischen dem aktuellen hohen und dem vorherigen Schließen, die verwendet wird, um die TR. Typisch, die durchschnittliche True Range ATR basiert auf 14 Perioden basiert und kann auf berechnet werden Eine Intraday-, Tages-, Wochen - oder Monatsbasis Für dieses Beispiel wird die ATR auf täglichen Daten basieren Da es einen Anfang geben muss, ist der erste TR-Wert einfach der High Minus der Low und der erste 14-Tage-ATR ist der Durchschnitt Der täglichen TR-Werte für die letzten 14 Tage Danach suchte Wilder die Daten durch die Einbeziehung der vorherigen Periode s ATR Wert. Klicken Sie hier für eine Excel Spreadsheet zeigt den Beginn einer ATR-Berechnung für QQQ. In der Kalkulationstabelle Beispiel, die Erster True Range-Wert 91 entspricht den High-Minus-Low-Gelb-Zellen Der erste 14-Tage-ATR-Wert 56 wurde berechnet, indem der Durchschnitt der ersten 14 True Range-Werte gefunden wurde. Blue cell Nachfolgende ATR-Werte wurden mit der obigen Formel geglättet. Die Tabellenkalkulationswerte entsprechen Der gelbe Bereich auf dem Diagramm unten Hinweis, wie ATR stieg als QQQ stürzte im Mai mit vielen langen Leuchtern. Für diejenigen, die dies zu Hause versuchen, ein paar Einschränkungen gelten zuerst, ATR-Werte hängt davon ab, wo Sie beginnen Der erste True Range Wert ist einfach die aktuelle High minus der aktuellen Low und der erste ATR ist ein Durchschnitt der ersten 14 True Range Werte Die echte ATR Formel tritt nicht bis Tag 15 ein. Dennoch verbleiben die Reste dieser ersten beiden Berechnungen, um ATR-Werte geringfügig zu beeinflussen. Spreadsheet-Werte für a Kleine Teilmenge von Daten stimmt möglicherweise nicht genau mit dem überein, was auf dem Preisdiagramm gesehen ist. Die Dezimalrundung kann auch die ATR-Werte leicht beeinflussen. Absolute ATR. ATR basiert auf dem True Range, der absolute Preisänderungen verwendet. Als solches reflektiert ATR die Volatilität als absolutes Niveau Mit anderen Worten, ATR wird nicht als Prozentsatz der aktuellen Schließung angezeigt Dies bedeutet, dass niedrige Preise Aktien niedrigere ATR-Werte als hohe Preisvorräte haben Zum Beispiel hat eine 20-30 Sicherheit viel niedrigere ATR-Werte als eine 200-300 Sicherheit Weil Von diesem sind ATR-Werte nicht vergleichbar Auch große Preisbewegungen für ein einziges Wertpapier, wie ein Rückgang von 70 bis 20, können langfristige ATR-Vergleiche unpraktisch machen. Abbildung 4 zeigt Google mit zweistelligen ATR-Werten und Diagramm 5 zeigt Microsoft mit ATR Werte unter 1 Trotz unterschiedlicher Werte haben ihre ATR-Linien ähnliche Formen. ATR ist kein Richtungsindikator wie MACD oder RSI Stattdessen ist ATR ein einzigartiger Volatilitätsindikator, der den Grad des Interesses oder Desinteresses in einem Zug widerspiegelt. Starke Bewegungen in entweder Richtung, sind oft von großen Bereichen begleitet, oder große True Ranges Dies gilt besonders am Anfang eines Umzugs Uninspirierende Bewegungen können von relativ engen Bereichen begleitet werden. So kann ATR verwendet werden, um die Begeisterung hinter einem Zug oder Ausbruch zu beurteilen. Ein bullish Umkehrung mit einer Zunahme der ATR würde starken Kaufdruck und verstärken die Umkehrung Eine bärische Unterstützung brechen mit einem Anstieg der ATR würde starken Verkauf Druck und verstärken die Unterstützung break. Listed als Durchschnitt True Range, ATR ist auf der Indikatoren Drop-Down-Menü Das Parameterfeld rechts neben dem Indikator enthält den Standardwert 14, für die Anzahl der Perioden, die verwendet werden, um die Daten zu glätten Um die Periodeneinstellung anzupassen, markieren Sie den Standardwert und geben eine neue Einstellung ein Wilder wird oft verwendet 8 Periode ATR SharpCharts erlaubt auch Benutzer, um den Indikator oben, unten oder hinter dem Preis zu positionieren Ein gleitender Durchschnitt kann hinzugefügt werden, um Aufstiege oder Abschwünge in ATR zu identifizieren Klicken Sie auf erweiterte Optionen, um einen gleitenden Durchschnitt als Indikator-Overlay hinzuzufügen Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel von ATR. Stocks Commodities Magazin Artikel. Entwickelt von Wilder, ATR gibt Forex Trader ein Gefühl, was die historische Volatilität war, um für den Handel auf dem eigentlichen Markt vorzubereiten. Forex Währungspaare, die niedrigere ATR Lesungen erhalten niedrigere Marktvolatilität, während Währungspaare mit höheren ATR-Indikator Lesungen erfordern angemessene Handelsanpassungen nach höherer Volatilität. Wilder verwendet die Moving-Durchschnitt, um die ATR-Indikator Lesungen zu glätten, so dass ATR sieht, wie wir es wissen. How zu lesen ATR-Indikator. Bei mehr volatilen Märkten ATR bewegt sich, bei weniger volatil Markt ATR bewegt sich Wenn Preisstäbe kurz sind, bedeutet, dass es wenig Boden von hoch zu niedrig während des Tages, dann Forex Trader sehen ATR-Indikator bewegen niedriger Wenn Preisscheine beginnen zu wachsen und größer werden, was eine größere wahre Reichweite, ATR Indikator-Zeile wird steigen. ATR-Indikator zeigt keinen Trend oder eine Trenddauer. Wie handeln mit durchschnittlichen True Range ATR. ATR Standard-Einstellungen - 14 Wilder verwendet Tagesdiagramme und 14-Tage-ATR zu erklären, das Konzept der durchschnittlichen Trading Range. The ATR Durchschnitt True Range Indikator hilft, die durchschnittliche Größe der täglichen Trading-Bereich zu bestimmen Mit anderen Worten, es sagt, wie flüchtig ist der Markt und wie viel bewegt sich von einem Punkt zum anderen während des Handelstages. ATR ist kein führender Indikator, Bedeutet, dass es keine Signale über die Marktrichtung oder Dauer sendet, aber es misst einen der wichtigsten Marktparameter - Preisvolatilität Forex Traders verwenden durchschnittliche True Range Indikator, um die beste Position für ihren Handel zu bestimmen Stop Bestellungen - so stoppt das mit Hilfe von ATR würde der aktuellsten Marktvolatilität entsprechen. Wenn der Markt volatil ist, suchen die Händler nach breiteren Stopps, um zu vermeiden, dass sie durch den zufälligen Marktlärm aus dem Handel gestoppt werden. Wenn die Volatilität niedrig ist, gibt es keinen Grund, breite Stopps zu setzen Händler dann konzentrieren sich auf engere Stopps, um bessere Schutz für ihre Handelspositionen und kumulierte Gewinne zu haben. Lassen Sie ein Beispiel nehmen EUR USD und GBP JPY Paar Frage ist, würden Sie die gleiche Distanz setzen Stopp für beide Paare Wahrscheinlich nicht Es wäre nicht die Beste Wahl, wenn Sie sich entscheiden, 2 des Kontos in beiden Fällen zu riskieren Warum EUR USD bewegt sich durchschnittlich 120 Pips pro Tag, während GBP JPY macht 250-300 Pips täglich Gleiche Distanz stoppt für beide Paare nur gewonnen t Sinn machen. How, um Stopps mit setzen Durchschnittlicher True Range ATR-Indikator. Look bei ATR-Werten und Stopps von 2 bis 4 Mal ATR-Wert Lass uns auf den Screenshot unten schauen Zum Beispiel, wenn wir Short Trade auf die letzte Kerze eingeben und wählen, um 2 ATR Stop zu verwenden, dann wir Wird einen aktuellen ATR-Wert, der 100 ist, und multiplizieren sie mit 2.100 x 2 200 Pips Ein aktueller Stopp von 2 ATR. How zur Berechnung der durchschnittlichen True Range ATR. Unter einer einfachen Range Berechnung war nicht effizient bei der Analyse Marktvolatilität Trends, so Wilder glättete die True Range mit einem gleitenden Durchschnitt und wir haben eine durchschnittliche True Range. ATR ist der gleitende Durchschnitt der TR für die Zeitspanne 14 Tage standardmäßig. True Bereich ist der größte Wert der folgenden drei Gleichungen.1 TR HL 2 TR H Cl 3 TR Cl L. Wo TR - wahrer Bereich H - heute s High L - heute s low Cl - gestern s close. Normal Tage werden nach der ersten Gleichung berechnet Tage, die mit einer Aufwärtslücke öffnen werden Berechnet nach Gleichung 2, wobei die Volatilität des Tages von der hohen bis zur vorigen Schließung gemessen wird. Tage, die mit einer Abwärtslücke geöffnet wurden, werden unter Verwendung von Gleichung 3 durch Subtrahieren der vorherigen Schließung vom Tag s low. ATR-Verfahren zum Filtern von Einträgen und berechnet Vermeidung von Preis whipsaws. ATR misst die Volatilität, aber von selbst produziert niemals kaufen oder verkaufen Signale Es ist ein helfender Indikator für ein gut abgestimmtes Handelssystem Zum Beispiel hat ein Trader ein Breakout-System, das sagt, wo man hineinschreibt Wäre es nicht schön zu wissen, ob Die Chancen zu profitieren sind wirklich hoch, während die Möglichkeit der Whipsaw ist wirklich niedrig Ja, es wäre sehr nett in der Tat ATR-Indikator ist weit verbreitet in vielen Handelssystemen zu beurteilen, genau das How. Let s nehmen ein Breakout-System, das einen Eintrag auslöst Kaufen Sie einmal Markt bricht über seinem Vortag hoch Lass uns sagen, dass dieses Hoch bei 1 3000 für EURUSD war. Ohne irgendwelche Filter würden wir bei 1 3002 kaufen, aber wir riskieren, peitschen zu werden Ja, wir sind. Mit ATR Filterhändlern folgen die nächsten Schritte - ATR messen Für die vorherigen 14 Tage Default oder 21 Tage ein weiterer bevorzugter Wert - zum Beispiel haben wir festgestellt, dass EURUSD 14 Tage ATR steht bei 110 Pips - wir wählen, um bei Ausbruch 20 ATR 110 x 20 22 Pips - jetzt, anstatt zu hetzen Ein Breakout und riskieren, um zu peitschen, geben wir bei 1 3000 22 Pips 1 3022 - wir geben einige anfängliche Pips auf einen Ausbruch, aber wir haben eine zusätzliche Maßnahme genommen, um zu vermeiden, dass wir in einem blink. ATR für Stützwiderstandsstufen kreuzen. Gleicher Vorgang wie bei der oben genannten Methode mit Whipsaw-Filtern gilt für Einträge nach einer Trendlinie oder ein horizontaler Stützwiderstandsebene verletzt Anstatt hier und jetzt einzugeben, ohne zu wissen, ob der Level gehalten oder aufgegeben wird, verwenden Händler ATR-basierte Filter. Wenn Stützniveau bei 1 3000 verletzt wird, kann man bei 20 ATR unterhalb der Breakoutline. ATR für nachlaufende Stops verkaufen. Ein anderer gemeinsamer Ansatz zur Verwendung von ATR-Indikator ist ATR-basierte Schleppstopps, auch bekannt als Volatilität stoppt hier 30, 50 oder höher ATR Wert kann verwendet werden Mit dem gleichen Bereich von 110 Pips für EURUSD, wenn wir wählen, um 50 ATR Schleppstopp gesetzt, wird es hinter dem Preis in der Entfernung von 110 x 50 55 pips. ATR basierte Indikatoren für MT4.Due zu hoch gesetzt werden Popularität der ATR Volatilität stoppt Studie, Händler schnell setzen die Theorie zu üben, indem sie maßgeschneiderte Forex Indikatoren für Metatrader 4 Forex-Plattform.