Exponentieller Moving Average - EMA BREAKING DOWN Exponentieller Moving Average - EMA Die 12- und 26-Tage-EMAs sind die beliebtesten Kurzzeitdurchschnitte und sie werden verwendet, um Indikatoren wie die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) und den prozentualen Preisoszillator zu erzeugen (PPO). Im Allgemeinen werden die 50- und 200-Tage-EMAs als Signale von Langzeittrends verwendet. Händler, die technische Analysen verwenden, finden bewegte Durchschnitte sehr nützlich und aufschlussreich, wenn sie richtig angewendet werden, aber schaffen Verwüstung, wenn sie unsachgemäß verwendet oder falsch interpretiert werden. Alle gleitenden Mittelwerte, die üblicherweise in der technischen Analyse verwendet werden, sind ihrer Natur nach hintere Indikatoren. Folglich sollten die Schlussfolgerungen, die aus der Anwendung eines gleitenden Durchschnitts auf eine bestimmte Marktkarte gezogen werden, darin bestehen, eine Marktbewegung zu bestätigen oder ihre Stärke anzugeben. Sehr oft, bis zu der Zeit, in der eine gleitende durchschnittliche Indikatorlinie eine Änderung vorgenommen hat, um einen bedeutenden Marktzugang zu reflektieren, ist der optimale Markteintritt bereits vergangen. Eine EMA dient dazu, dieses Dilemma zu einem gewissen Grad zu lindern. Weil die EMA-Berechnung mehr Gewicht auf die neuesten Daten setzt, umarmt sie die Preisaktion etwas fester und reagiert daher schneller. Dies ist wünschenswert, wenn eine EMA verwendet wird, um ein Handelseingangssignal abzuleiten. Interpretation der EMA Wie alle gleitenden durchschnittlichen Indikatoren sind sie für die Trends in den Märkten besser geeignet. Wenn der Markt in einem starken und anhaltenden Aufwärtstrend ist. Die EMA-Indikatorlinie zeigt auch einen Aufwärtstrend und umgekehrt für einen Down-Trend. Ein wachsamer Trader wird nicht nur auf die Richtung der EMA-Linie achten, sondern auch auf das Verhältnis der Änderungsrate von einem Bar zum nächsten. Zum Beispiel, da die Preiswirkung eines starken Aufwärtstrends beginnt zu glätten und umzukehren, beginnt die EMAs-Änderungsrate von einem Bar zum nächsten zu verkleinern, bis zu diesem Zeitpunkt die Indikatorlinie abflacht und die Änderungsrate Null ist. Wegen der nacheilenden Wirkung, bis zu diesem Punkt, oder sogar ein paar Takte vorher, sollte die Preisaktion bereits umgekehrt sein. Daraus folgt, dass die Beobachtung einer konsequenten Abnahme der Änderungsrate der EMA selbst als Indikator verwendet werden könnte, der dem Dilemma, das durch die nacheilende Wirkung der sich bewegenden Mittelwerte verursacht wurde, weiter entgegenwirken könnte. Gemeinsame Verwendungen der EMA EMAs werden häufig in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet, um signifikante Marktbewegungen zu bestätigen und ihre Gültigkeit zu beurteilen. Für Händler, die intraday und schnell bewegte Märkte handeln, ist die EMA mehr anwendbar. Häufig verwenden Händler EMAs, um eine Handelsvorspannung zu bestimmen. Zum Beispiel, wenn ein EMA auf einer Tages-Chart zeigt einen starken Aufwärtstrend, eine Intraday-Trader-Strategie kann nur von der langen Seite auf einem Intraday-Chart zu handeln. Exponential Moving Averages Einer der ersten Indikatoren, die die meisten Händler lernen, wenn sie die Faszinierenden Bereich der technischen Analyse ist der Moving Average. Moving Averages können mehrere Zwecke haben, und kann in einer Vielzahl von Möglichkeiten oft-Zeiten abhängig von den traderrsquos Ziele verwendet werden. Preis, von jedem Vermögenswert, wird selten ein direkt lineares Muster zeigen. In den meisten Fällen oszilliert der Preis in beiden Richtungen ndash auch bei starken Aufwärtstrends oder starken Abwärtstrends. Der gleitende Durchschnitt kann häufig dem Händler lsquosmooth helfen, rsquo diese Kerze-zu-Kerzefluktuationen, um zu einem lsquoaverage, rsquo Wert zu kommen. Letrsquos Blick auf ein Beispiel zu illustrieren: In der GBPUSD Daily Chart oben, sehen Sie die 200 Periode Simple Moving Average angewendet. Dies ist einer der häufigsten gleitenden Durchschnitte, die von technischen Analysten verwendet werden. Beachten Sie, dass der Trend für die meisten der beobachteten Periode auf der Oberseite liegt. Der Moving Average unterstützt den Trader, indem er die kurz-bis-mittelfristigen Schwankungen einnimmt und die mit den zinsbullischen Preisbewegungen mittelbar macht, um dies als lsquosmullhed Preis darzustellen. Die Berechnung des obigen Simple Moving Average ist ziemlich einfach. Der Wert für den Moving Average der aktuellen Kerze oben kann berechnet werden, indem man die letzten 200 Schlusskurse annimmt, sie zusammen addiert und dann um 200 teilt. Wenn die neuen Preise höher steigen, werden diese höheren Werte dann helfen, den Wert zu erhöhen Der MA (wenn auch geringfügig, da der neue höhere Preis nur 1200. des gleitenden Durchschnitts ist). Jetzt können Sie bemerken, durch die Natur der Indikatoren, Moving Averages wird lsquolag, rsquo Preis. Wenn der Preis diese Bar verdoppelt, so wird es nur noch einen geringen Einfluss auf den Moving Average haben, weil der neue Preis (bei doppeltem Preis) nur 1200. der Berechnung beträgt. Hier kann der Exponential Moving Average (auch bekannt als EMA) helfen. Itrsquos wichtig zu beachten, die Frage der Lag kann nie vollständig aus Moving Averages entfernt werden, da der Indikator wird immer auf den Markt durch die Natur seiner Zusammensetzung zu verzichten. Aber Händler können versuchen, diesen Nachteil zu mildern, und eine der Möglichkeiten, dies zu tun, ist die EMA. Mit dem exponentiellen beweglichen Durchschnitt, ein schwereres lsquoweighting, rsquo wird auf neueren Werten ndash verwendet, der die letzten Änderungen im Preis stärker als spätere Preisänderungen eingestuft. In dem obigen Beispiel, in dem sich der Preis heute verdoppelt hat, sollte die EMA mehr von dieser Bewegung als der Simple Moving Average reflektieren, da zusätzliche lsquoweight, rsquo dem aktuellen bar zugewiesen wird. Unten ist das gleiche Diagramm, das wir oben gesehen hatten, aber dieses Mal hat es eine 200 Periode EMA, sowie die 200 Periode Simple Moving Average. Der Exponential Moving Average ist in Green in der obigen Tabelle aufgetragen, und Irsquove identifizierte auch 2 Instanzen, die mit den Ziffern 1 und 2 bezeichnet wurden. In erster Instanz ist zu bemerken, dass der Preis einen sehr schnellen Aufstieg macht. Der Hang des Simple Moving Average (in Orange) beginnt sich zu bewegen und registriert diese neuen Werte. Aber auch bemerken, wie viel schneller die grüne Linie sich bewegt (der exponentielle Moving Average auch auf 200 Perioden). Und später in der Tabelle, zum Beispiel 2, kehrt der Preis nach unten. Wieder einmal registriert die Green EMA diese neueren Preisschwankungen schneller als die Simple Moving Average in Orange und wir können uns sagen, dass die Green Line beginnt, sich früher und schneller zu bewegen. Das ist etwas, das wir immer wieder sehen können, da die mathematische Formel hinter den beiden Mitteln EMAs erlauben wird, aktuelle Preisbewegungen häufiger zu zeigen. Trotz ihrer Unterschiede gibt es auch viele Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten. Die Wahl, welche zu verwenden, wird oft von jedem einzelnen traderrsquos persönliche Präferenz oder Geschmack geregelt werden, und vielleicht noch wichtiger ndash ihre Ziele. --- Geschrieben von James B. Stanley Um James Stanley zu kontaktieren, bitte E-Mail InstructorDailyFX. Du kannst James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex News und technische Analysen über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Exponentielle Moving Average Exponentielle gleitende Durchschnitte werden als die zuverlässigsten der grundlegenden gleitenden durchschnittlichen Typen empfohlen. Sie liefern ein Element der Gewichtung, mit jedem vorangegangenen Tag gegeben progressiv weniger Gewichtung. Eine exponentielle Glättung vermeidet das Problem, das bei einfachen gleitenden Durchschnitten auftritt. Wo der Durchschnitt eine Tendenz hat, zweimal zu quoten: einmal am Anfang der gleitenden durchschnittlichen Periode und wieder in die entgegengesetzte Richtung, am Ende der Periode. Eine exponentielle gleitende durchschnittliche Steigung ist auch leichter zu bestimmen: Die Steigung ist immer unten, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt schließt und immer auf, wenn der Preis oben liegt. Um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) zu berechnen: Nehmen Sie den heutigen Preis multipliziert mit einem EMA. Fügen Sie dies zu gestern EMA multipliziert mit (1 - EMA). Wenn wir die frühere Tabelle neu berechnen, sehen wir, dass der exponentielle gleitende Durchschnitt einen weitaus glatteren Trend darstellt: EMA ist die Gewichtung an den aktuellen Tageswert: 50 würde für einen 3-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwendet 10 wird für einen 19-Tage verwendet Exponentieller gleitender Durchschnitt und 1 wird für einen 199-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwendet. Um eine ausgewählte Zeitspanne in eine EMA umzuwandeln, verwenden Sie diese Formel: EMA 2 (n 1) wobei n die Anzahl der Tage ist Beispiel: Die EMA für 5 Tage ist 2 (5 Tage 1) 33.3 Unglaubliche Charts führt diese Berechnung automatisch aus, wenn Sie auswählen Eine EMA-Zeit. Vervollkommnen Sie Ihre Markt-Timing Erfahren Sie, wie Sie Ihr Marktrisiko zu verwalten. Warum professionelle Händler bevorzugen mit dem exponentiellen Moving Average Warum professionelle Händler bevorzugen mit dem exponentiellen Moving Average Technische Analyse kocht auf die Vorhersage der zukünftigen Richtungsbewegung durch das Studium der Vergangenheit Marktverhalten und Sie wäre nicht wahrscheinlich Einen besseren Weg finden, um den Markt zu beurteilen, als im Durchschnitt zu fahren. Heute werden wir einen Blick darauf werfen, wie Sie gleitende Durchschnitte verwenden können, um jedes Preisdiagramm zu analysieren. Verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, wie man sie berechnet, und natürlich, wie sie sich in realen Handelsumgebungen zueinander messen. Während es mehr als eine Handvoll von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten gibt, müssen Sie nur über ein paar wichtige gleitende Durchschnitte lernen, um sie erfolgreich im Live-Handel zu nutzen. Daher werden wir unsere Diskussion auf die nützlichsten gleitenden Durchschnitte beschränken, darunter den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA) und unser Favorit den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Was ist der exponentielle Moving Average Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist eine Variante von gleitenden Durchschnitten, die wie jeder andere gleitenden Durchschnitt aussieht und wirkt. Wenn man sich ein Diagramm mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt ansieht, dann werden Sie nicht auf den ersten Blick differenzieren können. Allerdings gibt es unter der Motorhaube wichtige Unterschiede hinsichtlich der Berechnung der SMA und EMA. Lets sagen, Sie handeln die Tages-Chart und Blick auf letzte Monate Preis Aktion. Würden Sie damit einverstanden sein, dass die Analyse der letzten Woche die Preisgestaltung ein besseres Verständnis dafür vermitteln würde, wie sich der Markt heute verhält, und die heutige Preisaktion würde wahrscheinlich die Preisvoraussetzungen für morgen diktieren Da die jüngsten Preisdaten im Vergleich zu älteren Preisdaten bei der Gestaltung des Marktes ein wichtigeres sind, Es ist gesunder Menschenverstand, dass du den letzten Daten mehr Gewicht verleihen solltest. Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) trifft diese Vorstellung zu, dass die Händler mehr Aufmerksamkeit auf die jüngsten Preisaktionen im Vergleich zu den alten lenken sollten. Obwohl die meisten modernen Charting-Pakete automatisch berechnet und plottet die verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten auf einem Preis-Diagramm, ist es immer eine gute Idee, dass Sie wissen, wie sie berechnet werden, wie es hilft, Ihr Verständnis zu erhöhen, warum Bewegungsdurchschnitte sich anders verhalten. So berechnen Sie exponentielle Moving Average Grundsätzlich müssen Sie durch drei Schritte gehen, um den exponentiellen gleitenden Durchschnitt für den Handel jedes Instruments zu berechnen. Zuerst müssen wir den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) herausfinden. Wenn wir die SMA der letzten 10 Tage berechnen wollen, fassen wir einfach die Werte der letzten 10 Schlusskurse zusammen und teilen sie mit 10 ab, um die SMA zu bekommen. Sobald wir die SMA haben, müssen wir als nächstes den Gewichtungsmultiplikator für die Anzahl der Perioden herausfinden, die wir für die EMA berechnen wollen. Der Gewichtungsmultiplikator wird mit folgender Formel berechnet: EMA (aktuell) (Preis (aktuell) EMA (prev)) x Multiplikator) EMA (prev) Sie sollten sich immer daran erinnern, dass die Anzahl der Perioden einen tiefgreifenden Einfluss auf den Gewichtungsmultiplikator hat Da sie der jüngsten Preisaktion größere Bedeutung beimisst. Da wir 10 Tage in diesem exponentiellen gleitenden Durchschnittsbeispiel verwenden, würde der Gewichtungsmultiplikator wie folgt berechnet: (2 (Zeitperioden 1)) (2 (10 1)) 0,1818 (18,18) Schließlich, sobald du die SMA und Gewichtung Multiplikator Werte, können Sie leicht berechnen die EMA mit der folgenden Berechnung: (Schlusskurs-EMA (Vortag)) x Multiplikator EMA (Vortag) Handel mit dem exponentiellen Moving Average Während Sie die exponentielle gleitenden Durchschnitt viele Möglichkeiten, professionelle verwenden können Händler bleiben, um die Dinge einfach zu halten. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die exponentiellen gleitenden Durchschnitte im Handel zu nutzen: (1) mit zwei verschiedenen Periodenexponential gleitenden Durchschnittskreuz, um Kauf - oder Verkaufssignale (2) oder einen einzigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt als dynamische Unterstützungswiderstandszone zu erzeugen. Eine der einfachsten Weisen des Handels mit dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt würde zwei verschiedene Perioden auf einem Preisdiagramm verwenden und auf den schnelleren Zeitraum warten, um über oder unterhalb der langsamen Periode zu überqueren. Wenn Sie die schnellere Periode sehen, die EMA über die langsame Periode EMA kreuzt, aus technischer Sicht, zeigt es bullish Impuls auf dem Markt. Auf der anderen Seite, wenn Sie die schnellere Zeit sehen EMA Kreuzung unterhalb der langsamen Periode EMA, würde es auf bärische Dynamik auf dem Markt. Neben der Verwendung von EMA-Kreuzen können wir auch den exponentiellen gleitenden Durchschnitt als dynamische Pivotzone nutzen. Während eines Aufwärtstrends fungieren große EMA-Perioden wie die 50 oder 200 Perioden EMAs als Unterstützungs - und Widerstandszonen. Erzeugen eines Buy-Signals beim Trading mit dem exponentiellen Moving Average Abbildung 1: 5-Minute-Diagramm der Ford Motor Company (NYSE: F) 8. Oktober 2015 In Abbildung 1 haben wir eine grün gefärbte 13 Periode EMA und eine rot gefärbte 21 Periode angewendet EMA auf dem 5-minütigen Chart der Ford Motor Company (NYSE: F). Wie Sie sehen können, ganz links, wenn die grüne Linie über die rote Linie gezogen ist, gewann der Preis bald bullish Impuls und begann nach oben zu bewegen. Wenn Sie diesen Handel am 8. Oktober nahmen. Sie hätten leicht einen langen Auftrag um 14,60 pro Aktie eingegeben und den Handel in der Nähe von 15.10 verlassen, mit einem 50-Cent-Gewinn auf jeder Aktie, die Sie gehandelt haben. Generierung eines Verkaufssignals beim Trading mit dem exponentiellen bewegten Mittelwert Abbildung 2: 5-Minuten-Diagramm von Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) 8. Oktober 2015 In Abbildung 2 haben wir erneut die 13 und 21 Perioden exponentielle gleitende Durchschnitte auf a angewendet 5-Minuten-Preis-Chart, aber dieses Mal auf Apple Inc (NASDAQ: AAPL) zu zeigen, dass diese Strategie ist Instrument unabhängig. Wie Sie auf dem zweiten Kreuz auf dem Diagramm sehen können, als die 13 Periode grüne EMA unterhalb der 21 Periode rote EMA überquerte, fing der Preis sofort an, bärische Dynamik zu gewinnen. Obwohl die Volatilität deutlich anstieg, und selbst wenn Sie den Markt nach der unterschrittenen Bar unterhalb des Abwärts-EMA-Kreuzes betraten, könnten Sie immer noch AAPL bei 109,00 pro Aktie kürzen und in der Nähe von 108,20 aussteigen und damit einen schnellen Gewinn von 0,80 Gewinn pro Aktie erzielen . Exponentielles bewegliches durchschnittliches Beispiel für dynamische Unterstützung und Widerstand In beiden Abbildung 1 und Abbildung 2, können Sie sehen, dass der Preis oft zurück in Richtung der 13 und 21 Periode EMAs gezogen und dann konsolidieren. Abbildung 3: Preiskonsolidierung rund um die 10-Periode EMA von Apple Inc 5-Minuten-Chart, 9. Oktober 2015 In Abbildung 3 können Sie sehen, dass der Preis sowohl Unterstützung als auch Widerstand um eine große EMA-Ebene finden kann. Da sich die EMAs je nach Preisaktion immer nach oben oder nach unten bewegen, wirken diese Ebenen als dynamische Pivotzonen, mit denen man lange oder kurze Aufträge platzieren kann. Wir empfehlen jedoch dringend, dass Sie mit der Preisauswahl die Möglichkeit haben, die Bestellung zu platzieren, anstatt blindes Limit zu erwerben oder Aufträge zu bestellen. Wie Sie jetzt annehmen können, sind sowohl die 13 als auch die 21 Fibonacci-Zahlen und diese beiden Perioden sind bei den Tageshändlern sehr beliebt. Da wir 5-minütige Charts verwendet haben, um zu zeigen, wie man exponentiell gleitenden Durchschnitt auf Real Life Trades einsetzen kann, haben wir schnellere EMAs verwendet. Wenn Sie die täglichen oder wöchentlichen Zeiträume handeln möchten, wären die EMAs von 50, 100 und 200 Perioden für solche Bemühungen besser geeignet. Warum professionelle Händler mit exponentiellem beweglichen Durchschnitt bevorzugen Wenn es um den Handel geht, neigen professionelle Händler und quantitative Analysten dazu, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) im Vergleich zu den anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, wie dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und dem Gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA). Im Vergleich zu den einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA) bietet der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) enorme Vorteile, da Sie mit der WMA konsequent mehr Wert auf die jüngsten Preispolitik legen können. Allerdings werden die meisten Anfänger Händler verwirrt, wenn es darum geht, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA) zu differenzieren, da die EMA auch eine gewichtete Formel verwendet, um die Werte zu berechnen. Aber es gibt deutliche Unterschiede zwischen EMA und WMA. Bei der Berechnung des gewichteten gleitenden Durchschnitts müssen Sie in der Formel ein gleichmäßiges Gewicht oder Multiplikator verwenden. Zum Beispiel kann der WMA-Preis um einen Wert von 5,0 für jede vorhergehende Preisstange in der Tabelle verringern, um mehr Gewicht auf die jüngste Preisleiste zu geben. Abbildung 4: Die EMA reagiert schneller auf die Chagning-Preis-Aktion im Vergleich zu SMA und WMA Im Gegensatz dazu wäre bei der Berechnung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) das Gewicht oder Multiplikator nicht konsistent, aber es würde mehr Wert auf die jüngsten Preis in einer exponentiellen Weise. Thats, warum, der Gewichtungs-Multiplikator erhöht oder verringert sich auf der Grundlage der Anzahl der Perioden oder Preis Punkte. Daher reagiert der exponentielle gleitende Durchschnitt viel schneller auf die Preisdynamik und bietet eine genauere Wahrnehmung des Marktes im Vergleich zu den einfachen und konsequent gewichteten gleitenden Durchschnitten. Fazit Exponentieller gleitender Durchschnitt kann ein sehr mächtiges Werkzeug im Arsenal eines versierten Day-Traders sein. Allerdings sollten Sie sich daran erinnern, dass der Preis nicht um EMA-Pivot-Zonen reagiert, weil irgendwelche zugrunde liegenden Marktstrukturen - eher selbst erfüllende Prophezeiungen. Sie sehen, große Hedge-Fonds-Analysten und andere institutionelle Händler verwenden oft die wichtigsten gleitenden durchschnittlichen Perioden zu entscheiden, ob ein Finanzinstrument trifft auf oder ab, oder einfach nur in einem Bereich. Wenn also ein großes EMA-Kreuz passiert oder der Preis sich diesen EMAs nähert, wo dort viele Händler diese Preisniveaus beobachten, neigen sie dazu, große Mengen an Aufträgen um diese Ebenen zu platzieren. Als Ergebnis, wenn der Preis in der Nähe dieser EMAs erreicht, werden die Aufträge gefüllt und die Marktvolatilität steigt. Je nach Kauf - oder Verkaufsauftragsdynamik um diese Pivot-Zonen setzt der Kurs entweder den Trend wieder auf oder ändert den vorherrschenden Trend insgesamt. Das ist, warum sollten Sie immer ein Auge auf, wo die großen EMA-Linien sind in einem Preis-Chart, unabhängig davon, ob Sie mit technischen Analyse oder nur abhängig von fundamentalen Analyse in Ihrem Trading-System. Ähnliche Beiträge
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