Einführung in die Squeeze Play Die Squeeze Play ist ein Volatilitäts-Setup Es beginnt eigentlich mit einem ungewöhnlichen Mangel an Volatilität für den Markt, dass Sie handeln Mit anderen Worten, ein Markt ist mit viel weniger Volatilität handeln, als es normalerweise der Fall ist, der am Markt stet Historische Daten Schlüsselpunkt Der Squeeze Play beruht auf der Prämisse, dass Aktien und Indizes zwischen Perioden hoher Volatilität und geringer Volatilität schwanken. Wenn Perioden mit geringer Volatilität auftreten, sollte ein Markt schließlich wieder auf seine normale Volatilität zurückgreifen. Die bekannten Bollinger Bands Und die viel weniger gut kennen Keltner Kanäle Mit den Bollinger Bands und Keltner Kanälen verwende ich die Standard-Standardeinstellungen, die auf der überwiegenden Mehrheit der Handelsplattformen verwendet werden, die ich gesehen habe Bollinger Bands Länge 20, Standardabweichung, 2 Keltner Kanäle Länge 20 Dort Sind zwei Versionen der Keltner-Kanäle, die häufig verwendet werden, benutze ich die Version, in der die Bands aus der durchschnittlichen True Range abgeleitet sind. Wenn ich gesehen habe, wie Keltner Channels in verschiedenen Charting-Programmen konfiguriert sind, habe ich bemerkt, dass es einige kleinere Variationen geben kann Sie sollten nicht nur sicher sein, dass Sie die Formulierung verwenden, die durchschnittliche True Range verwendet, sondern auch, dass die Mittellinie die 20-Periode Exponential gleitender Durchschnitt ist. Bollinger Bands wurden berühmt als Handelsinstrument von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren A Bollinger Band erzählt Ihnen die Menge an Volatilität gibt es einen gegebenen Markt im Vergleich zu der jüngsten Vergangenheit Wenn ein Markt ist sehr volatil in Bezug auf die jüngste Vergangenheit, wird die Bollinger Band erweitern Wenn ein Markt geht durch eine Periode der niedrigen Volatilität im Vergleich zu den jüngsten Vergangenheit, die Bollinger Band wird Vertrag Eine Bollinger Band besteht aus drei Linien, die für jeden Tag s im Laufe der Zeit gezeichnet sind Ein einfacher gleitender Durchschnitt Der einfache gleitende Durchschnitt plus zwei Standardabweichungen aus Schlusskursen abgeleitet Der einfache gleitende Durchschnitt minus zwei Standard Abweichungen aus Abschlusspreisen Verschiedene Parameter in der Bollinger Band können angepasst werden, wie zB die Periode des einfachen gleitenden Durchschnitts und die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen Verwendung von Parametern, die üblicherweise die Standardvorgabe sind Bollinger Bands Länge 20, Standardabweichung, 2 Nun, Der statistische Begriff, den man sonst nicht im normalen Gespräch hört, ist die Standardabweichung. Das Verständnis dieses Begriffs ist der Schlüssel, um zu verstehen, wie ein Bollinger Band Schwankungen im Grad der Volatilität erkennt und zeigt. In einfachem Englisch wird die Standardabweichung bestimmt, wie weit die aktuelle Schließung ist Preis abweichend vom mittleren Schlusskurs Die Formel für die Berechnung der Standardabweichung ist ziemlich komplex und ich laufe das Risiko der Vereinfachung und Verletzung von Mathematik Phds, aber das allgemeine Konzept ist, dass je weiter der Schlusskurs aus dem durchschnittlichen Schlusskurs der volatilere Markt ist Gilt als umgekehrt Das ist es, was den Grad der Kontraktion oder Erweiterung eines Bollinger Bandes bestimmt. Hier ist das Fehlende in Bollinger Bands Bevor ich mit der Diskussion anfange, lass es mir sagen, dass ich sicher bin, dass es viele Händler gibt Finde die Bollinger Bands zu einem wertvollen Handelsinstrument von selbst Ich denke, das ist gut und ich wünsche ihnen gut Ich weiß nur, dass meine eigenen persönlichen Anforderungen als Händler aus einem Risiko Belohnung Standpunkt diktieren, dass ich mehr Informationen benötige als das, was ich bekommen kann Bollinger Bands alleine Als Schüler von Bollinger Bands wissen, wenn die Bands schmal werden, kommt ein Breakout vor, aber wie eng ist schmales Chart, das auf Market Warrior, dem Flaggschiffprodukt von Chart 1, erstellt wurde. Die blauen Linien sind Bollinger Bands Am Punkt 1 der Rote Pfeile deuten auf einen Bollinger Band Squeeze Bei Punkt 2 zeigen die Roten Pfeile einen weiteren Bollinger Band Squeeze Was ist hart an dieser Situation ist man nicht wissen, wie man diese Squeeze zu qualifizieren Was wir tun müssen, ist zu quantifizieren, wie eng ist so eng Sie können feststellen, wann ein potentieller Handel ausgelöst wird. So wie wir dies tun, ist es, den Keltner Kanal dem Chart hinzuzufügen. Was sind Keltner Kanäle Keltner Kanäle, die ursprünglich von Chester Keltner in den 1960er Jahren entstanden und später von Linda Raschke modifiziert wurden, sehen ähnlich aus Bollinger Bands Sie bestehen aus einer Mittellinie mit Oberband und Unterband Der große Unterschied zwischen diesen beiden Indikatoren ist die folgenden Bollinger Bands Die Distanz der äußeren Bänder von der Mittellinie basiert auf der Bewegung des Schlusspreises Abschließender Preis bewegt sich von Tag zu Tag, je mehr die äußeren Bänder sich von der Mittellinie entfernen Keltner Kanal Der Abstand der äußeren Bänder von der Mittellinie basiert auf der Reichweite von der hohen zur niedrigen auf einer täglichen Basis Trading-Bereich variiert, je mehr die Außenbänder von der Mittellinie abwachsen Wie bei Bollinger Bands ist die Formel für Keltner-Kanäle eher engagiert. Wir konnten in sie hineingehen, aber ich habe lieber das allgemeine Konzept vermittelt. Die Idee hinter Keltner Channels ist das Der Abstand zwischen den Mittellinien und äußeren Bändern stellt die mathematische Norm dar. So würden Sie normalerweise erwarten, dass alle aktuellen Preisaktionen in den Bands des Keltner Kanals enthalten sind. Die traditionelle Nutzung des Keltner Kanals ist die Suche nach einer Handelsmöglichkeit Wenn die Preisaktion außerhalb des Keltner-Kanals bricht Wenn dies geschieht, bedeutet dies, dass ein ungewöhnlicher Impuls in den Markt kommt und eine starke Richtungsbewegung im Gange ist. Aber hier ist die nützlichste Beobachtung aus der Perspektive des Squeeze Play Go Zurück und schau auf die Bollinger Band Definition Denken Sie daran, die Bands sind eine Funktion, wie viel der aktuelle Schlusskurs unterscheidet sich von der durchschnittlichen Schlusskurs Das s vereinfacht es ein bisschen, aber das ist die allgemeine Idee Nun, der Keltner Kanal basiert auf der Bereich zwischen dem hohen und dem niedrigen Lassen Sie mich Ihnen eine Frage, die Sie denken, neigen dazu, mehr Veränderung zu zeigen, wenn der Markt geht von einem ungewöhnlich nicht-flüchtigen Zustand zurück zu normalen Volatilität Zustand a Der Unterschied zwischen der aktuellen Nähe und die durchschnittliche Schließung Preis oder b Der Bereich zwischen dem hohen und dem niedrigen Hier ist meine Antwort Während beide Werte dazu neigen, sich zu ändern, ist die Antwort ein Closing-Werte neigen dazu, mehr Veränderung zu zeigen als die Trading-Bereich Als Ergebnis davon die äußeren Bands des Bollinger Bands werden dazu neigen, sich zu erweitern und sich zu verständigen als die äußeren Bands der Keltner Kanäle Jetzt sehen Sie Diagramm 2 unten Bollinger Keltner. Jetzt können Sie sehen, wie diese Beziehung uns einen klaren Hinweis auf potenzielle Trades aus Volatilitätserweiterungen gibt Bollinger Band Blue Keltner Channel Red In Chart 2 jetzt, wo wir den Keltner Channel überlagert haben, was du in Chart 1 gesehen hast, können wir den Squeeze qualifizieren. Du nimmst nur ein Squeeze-Spiel, das die folgenden Kriterien erfüllt. Du siehst nur ein Squeeze-Spiel, wenn sowohl das Obere als auch das Untere Bollinger Bands gehen in den Keltner Kanal Punkte 1 und 2 zeigen Beispiele der Bollinger Bands blaue Linien im Keltner Kanal Rote Linien An diesen Punkten wissen Sie, dass der Squeeze begonnen hat Wenn die Bollinger Bands BOTH blaue Linien aus dem Keltner kommen Kanal rote Linien der Squeeze wurde freigegeben und ein Umzug wird stattfinden Bollinger Bands und Keltner Kanäle sagen Ihnen, wenn ein Markt von niedrigen Volatilität zu hoher Volatilität übergeht Mit diesen beiden Indikatoren zusammen ist eine wertvolle Technik an sich und ich würde mir das vorstellen Einige von euch würden in der Lage sein, es zu nutzen. Zusätzlich zu diesen 2 Super-Indikatoren, fügen Sie Impuls Volumn und wenden Sie die Kenntnis der Leuchter wird weiter enchance Ihre Macht in Squeeze Play. These interessiert Sie. NinjaTrader Indicators. Bollinger Bands Suite mit Divergenz Identification. Bollinger Bands, die sich auf ihre innovativsten Limits ausdehnten. Kreis ein Fall, in dem die Summe genauer als ihre Parts ist. Diese unglaublich innovative Suite von Bollinger Bands und Divergenz Indikatoren zeigen ausgewählte geplante Punkte mit einer breiten Auswahl an Bollinger Bands Kombinationen Sie können wählen aus Die folgenden 7 Indikatoren. MACD Moving Average Convergence Divergence default. AO Awesome Oscillator. CCI Commodity Channel Index. ROC Rate of Change. STOCHRSI Stochastischen RSI. TSI True Strength Index. VOL Volume Trend Index. Diese neue und verbesserte Reihe von Indikatoren können verwendet werden Als eigenständige Trading-Tools oder kombinieren zwei Instanzen für noch kreativere Kombinationen Der Indikator hat zwei Modi, Trend-Default und Counter-Trend Die Suite beinhaltet sogar akustische Alarme für Divergenz - und Counter-Trend-Chancen. Wenn die INDICATOR-Werte Punkte außerhalb von Die obere Bollinger-Band wird ein Buy-Signal generiert, das als Up Arrow angezeigt wird. Wenn die INDICATOR-Wertpunkte außerhalb des unteren Bollinger-Bandes liegen, wird ein Sell-Signal generiert, das als Down Arrow angezeigt wird. Wenn die INDICATOR-Wertepunkte von außerhalb des Obere Bollinger-Band wird ein Sell-Signal generiert, das als Down Arrow angezeigt wird. Wenn die INDICATOR-Wertpunkte von außerhalb des unteren Bollinger-Bandes ansteigen, wird ein Buy-Signal generiert, das als Up Arrow. By Default angezeigt wird Kauf und Verkauf Wenn Sie Show-Re-Einträge zeigen, wird es alle Signale unabhängig von der Handelsrichtung zeigen. Re-Einträge können hilfreich sein, um Bereiche zu wählen, um Profit zu nehmen oder eine Position wieder einzugeben, wenn sie auf einem vorherigen Handel gestoppt wird Wahlweise zeigen Divergenz im Preis vs INDICATOR Wert, illustriert durch Kauf und Verkauf Dreiecke und Zeilen über unterhalb der Preisscheine Akustische Warnsignale können auf eingebaute oder benutzerdefinierte Dateien eingestellt werden Die Indikatoren s Farben können angepasst werden. Visuelle und akustische Alerts für. Buy Sell Signale. Countertrend Instanzen. Divergenz Punkte. Fully anpassbare Visuals und Sounds.2017 Raptor Trading System NinjaTrader Indikator Warehousemodity Futures Trading Commission Futures und Optionen Handel hat große potenzielle Belohnungen, sondern auch große potenzielle Risiko Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein zu akzeptieren Sie, um in die Futures und Optionen Märkte zu investieren Don t Handel mit Geld können Sie sich leisten zu verlieren Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zu kaufen Verkaufen Futures oder Optionen Keine Vertretung wird gemacht, dass jedes Konto wird oder wird wahrscheinlich zu erreichen Gewinne oder Verluste ähnlich denen, die auf dieser Website diskutiert werden Die vergangene Wertentwicklung eines beliebigen Handelssystems oder einer Methodik ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. CFTC RULE 4 41 HYPOTHETISCHE ODER SIMULATED PERFORMANCE ERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE EINSCHRÄNKUNGEN UNTERNEHMEN EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULIERTE ERGEBNISSE NICHT VERTRETER AKTUELLER HANDEL, AUCH AUCH DIE HÄNDLER HABEN NICHT AUSGEFÜHRT WERDEN, DIE ERGEBNISSE KÖNNEN UNTER - ODER ODER ÜBERPRÜFEN WERDEN, WENN JEDOCH VON BESTIMMTEN MARKTFAKTOREN SOWEIT LIEBIGE LIQUIDITÄT SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME IN ALLGEMEINEN SOLLTEN, FACT, DASS SIE MIT DEM BENEFIT VON HINDSIGHT KEINE REPRÄSENTATION ENTWERFEN KÖNNEN, WERDEN, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WIE GEWINNEN ODER VERLUSTE ÄNDERN ZU DIESEM ANGEBOT ZU ERHÖHEN. Die Verwendung einer dieser Informationen erfolgt ganz auf eigene Gefahr, für welche Indikator Warehouse wird Nicht haftbar Weder wir noch Dritte erteilen keinerlei Gewährleistung oder Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen und Inhalte, die im Material für einen bestimmten Zweck gefunden oder angeboten werden. Sie erkennen an, dass diese Informationen und Materialien enthalten können Ungenauigkeiten oder Irrtümer, und wir schließen ausdrücklich die Haftung für solche Ungenauigkeiten oder Irrtümer aus, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Alle Informationen existieren für nichts anderes als Unterhaltung und allgemeine Bildungszwecke Wir sind keine eingetragenen Handelsberater. Metastock Formeln - B Klicken Sie hier um zurück zu gehen Metastock-Formel-Index. Backdating Metastock Explorations. Persily das oben genügt für viele Händler, aber ein paar weitere MetaStock-Nuancen können den Wert der Informationen hinzufügen, die Sie aufgedeckt haben Zum Beispiel möchten Sie nicht wissen, welche Aktien die gewählte Crossover kennengelernt haben Kriterien in der Vergangenheit, sagen wir, fünf Tage Und wäre es nicht praktisch, in der Lage sein, Ihre neu entdeckten Aktien in der Reihenfolge von Preis oder Volumen zu sortieren. Wenn ja, lesen Sie für ein paar einfachere Tipps.1 Gehen Sie zurück zum Haupt-Explorer-Tool Abschnitt, markieren Sie Ihre Moving Average Crossover Exploration, und klicken Sie auf die Edit-Taste dieses Mal können Sie jetzt Änderungen an Ihrem Exploration Ignorieren Sie die oberen Notes-Bereich und klicken Sie auf Spalte A zuerst Sie sehen ein großes weißes Feld für die Eingabe von Formeln und ein kleines Feld In der unteren linken, mit dem Titel Col Name Setzen Sie einfach ac in den großen Formel-Abschnitt und schließen Sie in der Spalte Name Abschnitt Wiederholen Sie diese Aktionen für Spalte B, mit v und Volumen jeweils Jetzt, wenn Ihre Erkundung präsentiert Sie mit Ihren Daten, können Sie leicht sortieren Preis c oder Volumen v.2 Schließlich klicken Sie erneut auf die Filter-Registerkarte, um Ihre Erkundungsformel leicht zu modifizieren. Die Art und Weise, wie Sie es eingerichtet haben, erzählt MetaStock, um alle Bestände zu finden, die die Kriterien heute erfüllen. Sie wollen jetzt alle Bestände, die sie haben Erfüllt diese Kriterien in den letzten fünf Tagen Die Antwort ist die MetaStock Alert-Funktion, die geschrieben wird Alert A Number, wo A ist jede Formel, die Sie interessieren zu wählen, und Nummer ist die Anzahl der Tage So, jetzt legen Sie Ihre ursprüngliche Formel an die Stelle von A Das Ergebnis ist Alert Cross Mov C, 3, E Mov C, 10, E, 5 ohne die Anführungszeichen Sichern Sie Ihre neue Erkundung mit der OK-Taste und Sie sind bereit, alle Bestände zu finden, deren 3-tägiger gleitender Durchschnitt über den 10-Tag verging Gleitender Durchschnitt in den vergangenen fünf Handelstagen. Die oben genannten Informationen sollten es Ihnen erlauben, weitere Explorationen zu schreiben, indem Sie einfach die Zahlen ändern Wenn Sie es vorziehen, exponentielle Moving Averages anstelle von Simple Moving Averages zu verwenden, ändern Sie s zu e in den Formeln Sie können auch öffnen Die fertigen Equis Explorations, untersuchen, wie sie geschrieben werden, und sie mit dem Edit-Befehl ändern und dann mit einem neuen Namen speichern Ein weiterer Schritt ist es, die Hunderte von Formeln, die hier auf dieser Website verfügbar sind, zu untersuchen und sie auf die gleiche Weise zu modifizieren Die schnelle und einfache Art und Weise zu lernen, wie man mit MetaStock zu programmieren Befolgen Sie die Beispiele, die von all den freundlichen und cleveren MetaStock-Benutzern, die vor Ihnen gegangen sind, und zwicken, zwicken, tweak. Barnes Accelleration. Die Barnes Beschleunigung misst Rate der Preisänderung im Gegensatz zu Zu den Preisniveaus. Wenn die Barnes-Beschleunigung den Wert von -1 für viele Tage erhält, dann kann die Sicherheit bereit sein, einen starken Trend zu zeigen, oder es kann bereits sein Trending Untersuchen Sie das Diagramm für längere Werte bei -1 Dies kann auf einen bevorstehenden Stall oder Turnaround hinweisen Die Anzahl der benötigten Tage kann je nach Art der Ausgabe unterschiedlich sein. Ein Dienstleistungsbestand muss möglicherweise das -1-Niveau für 10 Tage aufrecht erhalten, während ein hochvolatiler Technologiebestand den -1-Trend für so wenig wie 5 Tage aufrechterhalten muss Die 1981 Technical Commodity Yearbook, Robert M Barnes Formel 1, wenn mov fml Barnes Beschleunigung, 2 - ref fml Barnes Beschleunigung, 2, -1, 20, e 0 0001,1, wenn mov fml Barnes Beschleunigung, 2 - ref fml Barnes Beschleunigung, 2, -1, 20, e -0 0001, -1,0 Formel 2 mov c-ref c, -1 ref c, -1, daysm, e. Barnes Adaptive Prognose. Basiert auf der Prämisse, dass der Schlusskurs vorhersehbar sein kann Basierend auf früheren closes. See 1981 Technical Commodity Yearbook Robert M Barnes Van Nostrand Reinhold 1981 für Theorie und Anwendungen. formula 1 wenn fml Barnes adaptive Prognose, 2 0 05,1, wenn fml Barnes adaptive Prognose, 2 -0 05, -1, 0 Formel 2 mov c, dayf, e - ref mov c, dayf, e, -1.Barnes Moving Average. See 1981 Technical Commodity Yearbook Robert M Barnes Van Nostrand Reinhold 1981 für Theorie und Anwendungen. Binär Wave System Test für Metastock. The Grundidee hinter einer MetaStock-Binärwelle ist, wenn Aussagen auf mehreren MetaStock-Indikatoren zu verwenden und sie zurückzukehren, plus eins für eine bullish-Indikation, minus eins für eine bärische Anzeige und null für einen neutralen Zustand Dann fügst du sie alle für deine Binärwelle hinzu Indikator habe ich beschlossen, alle meine Indikatoren so zu formatieren, dass sie als Histogramm aufgetragen werden können. Für diese Indikatoren, die als Histogramme plotten, ist positiv bullish und negativ ist bearish Um auf Whipsaw zu reduzieren, entschied ich, dass über 5 wäre bullish, unter -13 wäre Bärisch und irgendetwas dazwischen wäre neutral Also meine Binärwellenformeln sind BW2 Demand Index Wenn Tema DI, 21 5, 1, Wenn Tema DI, 21 -13, -1,0 BW3 Lineare Regression Slope Wenn Tema 10000 LinRegSlope C, 34 C , 34, 1, wenn Tema CCI 21, 21 -13, - 1,0 BW5 ROC. Wenn Tema CCI 21, 21 5, 1, Tema 10000 LinRegSlope C, 34 C, 34 -13, -1,0 BW4 CCI, Wenn Tema ROC C, 21, 21 2, 1, wenn Tema ROC C, 21, 21 -2, -1,0 BW6 Geldfluss Wenn Tema MFI 21, 21 -50 5, 1, wenn Tema MFI 21, 21 -50 -5, -1,0 BW7 CMO Wenn Tema CMO C, 21, 21 5, 1, wenn Tema CMO C, 21, 21 -5, -1,0 BW8 VAR ma Wenn Mov C, 21, VAR Mov C , 55, VAR und HHV Mov C, 233, VAR, 5 HHV Mov C, 233, VAR, 13, 1, Wenn Mov C, 21, VAR Mov C, 55, VAR und LLV Mov C, 233, VAR, 5 LLV Mov C, 233, VAR, 13, -1,0 Die nächste Formel fügt nur die Binärwelle hinzu BW Add Fml BW2 Fml BW3 Fml BW4 Fml BW5 Fml BW6 Fml BW7 Fml BW8 Als nächstes habe ich beschlossen, etwas ein bisschen anders zu machen Der ganze Zweck dieses Tests ist es, einen Trend zu fangen, entschied ich mich, einen Verstärker hinzuzufügen, der größer werden würde, da der Trend stärker wurde. Da ich Fibonacci-Zahlen mag, habe ich beschlossen, Rsquared als Maß für Trendstärke zu verwenden und meinen Verstärker auf Fibonacci zu gründen Zahlen Die Formel, die ich schließlich kam nach einer Menge Basteln folgt BW Verstärker Wenn RSquared C, 21 0 8,5, Wenn RSquared C, 21 0 6,3, Wenn RSquared C, 21 0 4,2, Wenn RSquared C, 21 0 2,1,0 5 Der letzte Schritt beim Aufbau der binären Welle war, über die Glättung zu entscheiden und alles zusammen zu setzen. Natürlich habe ich Tema-Glättung verwendet Tema Binary Wave Composite Perioden Input Enter Tema Glättung Perioden, 8,233,21 Tema Fml BW Add Fml BW Verstärker, Perioden. Der letzte Schritt ist, um mit einem System-Test für die Tema Binary Wave Composite Remember, die binäre Welle ist nur aus einer Reihe von technischen Indikatoren, dass ich einen 1 Wert geben, wenn bullish, 0 Wenn neutral und -1 bei bearish Dann sind sie summiert und geglättet Also im Allgemeinen ein positiver Wert ist bullish und ein negativer Wert ist bärisch Auch eine steigende Zahl ist bullish und eine fallende Zahl ist bearish Darum könntest du einen Nulldurchgang nach oben benutzen Als ein Kaufsignal und ein Crossover auf den Nachteil als Verkaufssignal Wenn Sie einen guten Algorithmus hatten, könnten Sie auch einen Anstieg von einem negativen Peak oder Trog als Kaufsignal und einen Sturz von einem positiven Peak als Verkaufssignal, das ich entschied, verwenden Um einen 8-tägigen gleitenden Durchschnitt des BW mit einem Crossover des BW für meinen Algorithmus zu verwenden, um ein frühes Signal auf einen Anstieg von einem negativen Peak zu bekommen. Es hat den Nachteil, viel zu viele Gipfel zu finden, also verbrachte ich es nur Als Alert Zur Bestätigung benutze ich die QStick-Funktion und eine variable gleitende Mittelfunktion QStick wurde von Chande als ein Weg zur Quantifizierung von Leuchtern entwickelt Da der Unterschied zwischen den offenen und engen Preisen im Herzen des Candlestick-Charts liegt, ist QStick einfach ein gleitender Durchschnitt Von diesem Unterschied Negative Werte von QStick korrelieren zu schwarzen Leuchtern, positive Werte zu weißen Leuchtern Da im Allgemeinen schwarze Kerzen bärische und weiße Kerzen sind bullish, kann dieser Indikator auch als Histogramm aufgetragen werden und interpretiert das gleiche war wie die Binärwelle Die Formel Ist Periodeneingang Geben Sie Perioden ein, 1.233,34 Tema Qstick Perioden, Perioden Nun, um mein offenes langes Signal zu bekommen, benutze ich das ALERT-Signal mit einem 8-Tage-VMBW-Crossover des BW. Dann bekommst du eigentlich das Signal, ich muss sowohl den QStick haben Steigen und die 21 Tage Vma größer als die 55 Tage VMA. Sodem mein Kaufsignal wurde Enter Long Alert Kreuz Fml Tema Binäre Welle Comp, Mov Fml Tema Binäre Welle Comp, 8, S, 21 UND HHV Tema Qstick 34, 34, 5 HHV Tema Qstick 34, 34, 13 und Mov H, 21, VAR Mov H, 55, VAR. Seit der Markt hat eine Aufwärts-Bias, wollte ich mein Verkaufssignal restriktiver sein, anstatt zu versuchen, einen Sturz von einem positiven Peak zu fangen Als mein Verkauf Warnung, ich wollte eine Überkreuzung einer optimierten negativen Zahl Ich habe immer noch QStick und Vma zu bestätigen und auch hinzugefügt, dass die Nähe sollte niedriger als gestern niedrig sein. Daher wurde mein Verkaufssignal Enter Short Alert Cross - opt2, Fml Tema Binäre Welle Comp, 8 UND Tema Qstick 34, 34 -0 1 UND C Ref L, -1 UND Mov L, 21, VAR Mov L, 55, VAR. Then ich wollte Ausfahrt Bedingungen, die weniger als volle Signalumkehr war, entschied ich das Die BW ist weniger als eine negative Zahl wäre meine primäre enge lange Signal, aber ich wollte auch Bestätigung von anderen Indikatoren Nach einer Menge von Versuch und Irrtum habe ich die folgenden. Schließen Lange Fml Tema Binäre Welle Comp - opt1 UND Tema Qstick 34, 34 0 UND LLV Mov L, 21, VAR, 5 LLV Mov L, 21, VAR, 13.Schließen Kurz Fml Tema Binär Wave Comp 0 UND Tema Qstick 34, 34 0 08.Finally habe ich auch Fibonacci Zahlen für meine Optimierung Opt 1 verwendet Min 3, Max 13, Schritt 5 Opt 2 Min 3, Max 13, Schritt 5.oszillator er nannte Körper Momentum Dies berechnet einfach die Dynamik der Schließungen über den Öffnungen versus die schließt unterhalb der öffnet Die Theorie ist, dass, wenn die Preise nach oben, Schlusspreise werden höher als die Eröffnungskurse und umgekehrt für unten Wenn dieser Oszillator über 70 ist dann die Weißen Kerzenstöcke dominieren und unter 30 die Schwarzen dominant. Lb Input Look-Back Periode, 3,60,14 B SCHLIESSEN - OPEN Bup Summe B 0, Lb Bdn Summe B 0, Lb BM Bup Bup Bdn 100 Mov Bm, 3, S. Bollinger Band Bestätigung. Nach den meisten Analysten ist der Chaikin Oszillator, eine vielfältige Akkumulationsverteilungslinie, eine sehr gute Alternative zu Die OBV On Balance Volume Indikator Chaikin Oszillator Grundlagen sind, dass ein gesunder Trend wird durch eine gesunde, positive Volumenentwicklung in der Trendrichtung bestätigt werden Der MFI Money Flow Index kann auch für den Chaikin Oszillator. Chaikin Oszillator Formulierung. Bollinger Band Histogramm Karnish. Kürzlich war die Gruppe in der Lage, mich mit der Formel für die Herstellung eines Histogramms aus den Bands zu liefern Ich finde dies die nützlichste Anwendung von Bollinger s Formel Das folgende ist das Bild, das ich zeichne. C 2 Std C, 20 - Mov C, 20, S 4 Std C, 20 4 - 2.Unter Eigenschaften, ich falle dann in 2 und -2, weil ich nicht hell genug bin, um sie dauerhaft zu programmieren, denke ich, das ist ein viel Bessere Sicht auf die Bänder Da sich der Preis als eine Bandbreite auf - und abbewegt, arbeiten alle klassischen Anwendungen anderer Oszillator-Typ-Indikatoren gut divergenz, unterstützen Widerstand und überkaufte überverkaufte Bedingungen, wenn der Preis den Standard Dev von -2 übersteigt. Dies ist nur einer von zehn Indikatoren, die ich benutze, aber für Händler, die versuchen, Bollinger's Umschläge zu verstehen, denke ich, dass diese Rekonfiguration eine einfachere, sauberere Ansicht gibt, die dem Techniker erlaubt, das zugrunde liegende Problem ohne die squiggles zu analysieren. Bollinger Bank Hook Up und Hook Down. Ich benutze die folgenden Indikatoren, um die Preisumkehr von Bollinger Band penetration zu zeigen. Name Obere BB Hookdown Formula. UpperBB Mov C, 20, S 2 Std C, 20 C UpperBB UND Ref C, -1 Ref UpperBB, -1.Name Niedriger BB Hookup Formula. LowerBB Mov C, 20, S - 2 Std C, 20 C LowerBB UND Ref C, -1 Ref LowerBB, -1.Ich bin sicher, Steve hat etwas Besseres getan, aber hier ist eine einfache MetaStock Formel, die dir erlaubt Um Bollinger Bands als Oszillator zu zeichnen. Bollinger Bands Formel 7 Day. enter langer hoher mov Schließen, 20, S-std Schließen, 20,2 und ref niedrig, -7 ref mov Schließen, 20, S-std Close, 20,2 , -7 Ausfahrt lang schließen mov Schließen, 20, S std Schließen, 20,2 und ref schließen, -7 ref mov Schließen, 20, S std Schließen, 20,2, -7 und Mov RSI 14 - LLV RSI 14, 14 HHV RSI 14, 14 - LLV RSI 14, 14, 14, E 100 70 und Ref. RS RS 14, 14 HHV RSI 14, 14 - LLV RSI 14, 14, 14, E 100, Schließen, 20, S std Schließen, 20,2 mov c, 89, s 062 mov c, 89, s. Bollinger Band Width. John Bollinger beschreibt BWI Band Width Indicator als die Breite der Bands geteilt durch den Durchschnitt des Preises. Ich weiß nicht, ob das Hinzufügen der gleitenden Durchschnitt ändert sich die Nützlichkeit der Prospektion sowieso, das ist, was Bollinger vorschlägt. Ich habe eine MetaStock-Exploration geschrieben, um Aktien zu sehen, deren BWI extreme niedrige Messwerte erreicht hat Dies zeigt, wenn das BWI niedriger ist als sein Höchstes Niveau für die letzten 250 Tage, geteilt durch 3. Die Bestände, die dieses Screening passieren, sind in der Regel in einer nicht-trending Stimmung, oder eher in einem horizontalen Trend, wo die Bollinger Bands normalerweise unterstützen Unterstützung und Widerstand Ebenen Ansonsten gibt es Fälle, wo die Lager ist nur Pause, bevor man einen Trend fortsetzt In diesem zweiten Fall bleibt der BWI nicht lange unter dem Trigger-Level. Eine weitere Bemerkung ist, dass, wenn der Bestand in eine BWI-Periode eintritt, oftmals eine vorherige Unterstützung oder ein Widerstand wiederholt wird Level. Obwohl ich denke, BWI extreme Tiefs sind eine interessante Möglichkeit, niedrige Risiko niedrige Volatilität Aktien zu finden, geben sie keine Anhaltspunkte wie in der Richtung der folgenden move. Bollinger Band Breite 2.Von Philip Schmitz. MetaStock v6 scheint nicht zu sein Geben Sie einen Indikator, der die Breite der Bollinger Bands zeigt, also habe ich ein einfaches, um meine eigenen Bedürfnisse anzupassen. Bandbreite BBandTop C, 70, E 2 - BBandBot C, 70, E 2. Als nächster Schritt möchte ich einen Indikator entwickeln, der mir sagt, wie sich der aktuelle Wert der Bandbreite auf die Gesamtbandbreite der Bandbreiten bezieht Zeitraum, oder, da mein Interesse ist Rohstoffe, das Leben des Vertrages - mit anderen Worten alle Daten geladen Wo, auf einer prozentualen Basis fällt es. Bollinger Optimized Synergy System. BOSS - Synergie mit Bollinger von John Lowe März 1998 Ausgabe von TAM, einem niederländischen TA Mag. In diesem Artikel John Bollinger bekommt als darauf beharrt auf die Verwendung eines Preis-Close-Indikator in Verbindung mit einem kombinierten Preis Lautstärke-Indikator Zum Beispiel, Preis als beweglichen oder exponentiellen Durchschnitt, die typischen Preis High Low Close 3 oder eines der anderen zu diesem Thema der bestehenden Sorten Bollinger strebt nach Synergie, die durch zwei von drei Indikatoren bestätigt werden muss. Schlusskurs, Preis und Volumen, das Bollinger Optimized Synergy System BOSS.1st Kriterien - Bollinger Bands werden am besten in Verbindung mit Wilders RSI 9 oder 14 verwendet, ein Indikator basierend auf Schlusskurs 2. Kriterien - Preis und Volumen, kombiniert im Chaikin-Oszillator, sind der andere Teil des BOSS. According für die meisten Analysten, der Chaikin-Oszillator , Eine vielfältige Akkumulationsverteilungslinie, ist eine sehr gute Alternative zum OBV-Indikator Chaikin-Oszillatoren Grundlagen sind, dass ein gesunder Trend durch eine gesunde, positive Volumenentwicklung in der Trendrichtung bestätigt wird. Der Chaikin-Oszillator kann mit dem Geld ersetzt werden Flow Index MFI. Chaikin Oszillator formula. Boomers Kaufen und Verkaufen. Schließen B Wenn ADX 14 30 und PDI 14 MDI 14, -1, wenn ADX 14 30 und PDI 14 MDI 14, 1,0 C Ref H, -2 Ref H , -1 und Ref H, -1 H und Ref L, -2 Ref L, -1 und Ref L, -1 LD Wenn ADX 14 30 und PDI 14 MDI 14 und Ref H, -2 Ref H, -1 und Ref H, -1H und Ref L, -2 Ref L, -1 und Ref L, -1 L, HHV H, 3 125, IF ADX 14 30 und PDI 14 MDI 14 und Ref H, -2 Ref H, -1 Und Ref H, -1H und Ref L, -2 Ref L, -1 und Ref L, -1 L, LLV L, 3 - 125,0 E Wenn ADX 14 30 und PDI 14 MDI 14 und Ref H, -2 Ref H, -1 und Ref H, -1 H und Ref L, -2 Ref L, -1 und Ref L, -1 L, LLV L, 3 - 125, IF ADX 14 30 und PDI 14 MDI 14 und Ref H , -2 Ref H, -1 und Ref H, -1 H und Ref L, -2 Ref L, -1 und Ref L, -1 L, HHV H, 3 125,0 F ADX 14 Filter ColB und ColC. Boomers Buysig geben lange adx 14 adx 27 2 30 und pdi 27 mdi 27 Ausfahrt lange c prev llv c, 15 - 5, 1 oder c 75 hhv c, 10.Boomers watchsig geben lange prev h, 1 prev h, 2 und prev l, 1 prev l, 2 und BullHarami Ausfahrt lang c prev llv c, 15 - 5, 1 oder c 75 hhv c, 10.Boomers watchsig 2 Ref nicht prev geben lange ref h, -1 ref h, -2 und ref l, - 1 ref l, -2 und BullHarami Ausfahrt lang c ref llv c, 15 - 5, -1 oder c 75 hhv c, 10.Bottom Reversal. These sind eine Sammlung von unteren Signale Die Suche liefert 1 für Ok und 0 für nicht ok. BradCCI Von Bill S. Plot 1 BradCCI Line 1 HLC 3 - Mov C, 28, S 015 Std C, 28.Plot 2 BradCCI Line 2 Std hlc 3, 28.Zu Zeile 1 können Sie auch Trendlinien hinzufügen, wenn Sie Wahl.1 BradCCI Linie 1 HLC 3 - Mov C, 28, S 015 Std C, 28 2 Trend 100,100 3 Trend -100, -100 4 Trend 0,0.Brown s Indicator. Name RSI Derivat Index EL - C Brown System ist ein Trendfolger, der sich in einem Trend ankommt, wenn der Trend aus irgendeinem Grund zerbricht, scheint das System dich mit relativ geringem Schmerz herauszuholen, und es gibt einen relativ hohen Prozentsatz, um Trades in der Regel zu verlieren 50 Daher scheint das System am besten auf Fragen, die anfällig für längere Bewegungen zu machen sind Der Trick ist, um diese Probleme zu finden, die ich zugeben, dass das System nicht perfekt ist, zum Beispiel ist es mein Glaube, dass der Ausgang könnte auf die Gewinner verbessert werden Bewahren Sie mehr Gewinn. Allerdings habe ich nicht in der Lage, einen alternativen Ausstieg zu entwickeln, der das System zurückbringt. Ich habe dieses System selbst für etwa ein Jahr gehandelt und habe gute Ergebnisse gehabt. Auch in der April-September-Periode, als alles zu schlafen und zu bewegen schien Seitlich, ich war, zumindest in der Lage, meine eigenen zu halten und meine Hauptstadt zu pflegen, bis die Oktober-Pause - immer begonnen zu kommen Für eine Weile, bis ich es langweilte, habe ich Phantom gehandelt dieses System in der Yahoo Investment Challenge ich in der Regel etwa 20 gemacht Ein Monat mit dem System in diesem Ort. Buy n opt2 BullFear HHV HIGH, n - LLV HIGH, n 2 LLV HIGH, n Kreuz SCHLIESSEN, Bullfear UND DX 10 opt1.Sell n opt2 BearFear HHV LOW, n - LLV LOW, n 2 LLV LOW, n CLOSE bearfear. Optimieren Sie die Zeitspannen von 10 bis 50 in Schritten von 1 beim Testen der DX von 5 bis 30 in Schritten von 5 können Sie es in Schritten von 1 tun, aber es dauert länger Sobald die optimale Zeitspanne bestimmt ist Auf diese Weise dann mit der ermittelten optimalen Zeitspanne und dem DX in Schritten von 1 wiederholen. Beachten Sie, dass dieses System ein Stopp - und Reverse-System sein soll und Sie können es auch verwenden, um kurz zu gehen, wenn Sie es wünschen N opt2 BullFear HHV HIGH, n - LLV HIGH, n 2 LLV HIGH, n Kreuz SCHLIESSEN, Bullfear UND DX 10 opt1.Schließen lang n opt2 BearFear HHV LOW, n - LLV LOW, n 2 LLV LOW, n SCHLIESSEN bearfear. Building Metastock System Tests. Hier ist ein ausgezeichneter kurzer Artikel von Jim Greening und zeigt, wie MetaStock Systemtests aufgebaut werden können. In dieser Woche werde ich meinen dritten MetaStock Profit System Test - 03Tema PDI - MDI, ADX Vol Erforderlich Dieser Test basiert auf Wilders Richtungsbewegungsindikatoren Wie das MetaStock-Handbuch anzeigt, sagt Wilder, dass ein Kaufsignal auftritt, wenn PDI - MDI sich über Null bewegt und ein Verkaufssignal auftritt, wenn PDI-MDI unter Null fällt. Ich begann mit diesem Gedanken und experimentierte ein wenig Wilder benutzte 14 Tage Perioden Um seine PDI - und MDI-Funktionen zu berechnen Da ich Fibonacci-Nummern mag, habe ich 13 Tage stattdessen gearbeitet Auch ich mag meine Indikatoren glatt, damit ich Tema-Glättung verwendete Meine benutzerdefinierte PDI-MDI-Formel wurde dann. Tema PDI - MDI Perioden Eingabe Enter Tema Glättung Perioden, 8,55,13 Tema PDI 13 - MDI 13, Perioden. Ich begann mit der Idee, dass ich den PDI-MDI Crossover einer optimierten Nummer als meinen grundlegenden Kauf und Verkauf Trigger nehmen würde. Allerdings musste diese Nummer nicht null sein und Musste nicht das gleiche sein für die Eingabe lange und kurz eingehen Nach einer Menge von Versuch ein Fehler Ich entscheide -1, -3, oder -5 wäre meine geben lange Nummer und -5, -13 oder -21 wäre mein enter short number This makes sense since the market is biased to the up side, so entering a little under zero would get us in a little earlier Also down moves tend to be fast an extreme and this would only let us in short for larger, faster down moves which is what I wanted Finally I wanted some way to reduce the number of false signals and I wanted to do that with directional movement indicators only so this test would be completely uncorrelated with my other tests For long positions, I notice that most up moves started when adx was low and that adx climbed during the move to a max and then started to fall at the end of the move Therefore, I thought an adx max and min for a buy signal would help reduce false signals After some experimenting, I set the min at 8 and the max at 21 I also noticed that most good buy points occurred when MDI and ADX were close together so I decided that the difference between the two should be small After more experimenting, I decided on the following for my open long signal. Open Long Alert Cross Fml Tema PDI - MDI, opt1 ,13 AND MDI 13 - ADX 13 4 AND MDI 13 - ADX 13 -2 AND ADX 13 8 AND ADX 13 21.To close my open long position I wanted the PDI - MDI to be less than opt1 When a stock starts to drop, the MDI starts to rise, so I wanted the MDI to be greater than a certain number to close a position Finally, since markets are biased upwards, I also wanted the 55 day variable moving average to be dropping before I closed the position Therefore, the close long became. Close Long Fml Tema PDI - MDI opt1 AND MDI 13 21 AND LLV Mov L,55,VAR ,5 LLV Mov L,55,VAR ,13. To open a short position, I wanted the PDI-MDI to cross below a fairly high negative number I wanted confirmation in that the adx was still fairly high when that happened The answer was. Open Short Alert Cross opt2,Fml Tema PDI - MDI , 8 AND ADX 13 34.To close the short position, I only wanted PDI-MDI to be greater than a certain positive number I don t like a lot of confirmations for closing shorts With the bias being up, you need to close shorts fast My close Short and optimization became Close Short Fml Tema PDI - MDI 13.Optimization Opt1 Min -1 Max -5 Step 2 Opt2 Min -21 Max -5 Step 8.That s it Any comments or questions. Bullish Engulfing Pattern. Filter BarsSince EngulfingBear 5 AND BarsSince ROC C,60, 15 5 AND BarsSince Stoch 9,1 90 5.Filter enabled Yes. Records required 1300.The Breadth Thrust indicator is a market momentum indicator developed by Dr Martin Zweig The Breadth Thrust is calculated by taking a 10- day exponential moving average of the advancing issues divided by the advancing plus declining issues. According to Dr Zweig a Breadth Thrust occurs when, during a 10-day period, the Breadth Thrust indicator rises from below 40 percent to above 61 5 percent A Thrust indicates that the stock market has rapidly changed from an oversold condition to one of strength, but has not yet become overbought. Dr Zweig also points out that there have only been 14 Breadth Thrusts since 1945 The average gain following these 14 Thrusts was 24 6 percent in an average time frame of 11 months Dr Zweig also points out that most bull markets begin with a Breadth Thrust. To plot the Market Breadth in MetaStock for Windows you will need to. Create a composite security of the Advancing Issues Declining Issues in The DownLoader. In MetaStock open a chart of the composite and a chart of the Advancing Issues. Tile the charts so you can see both of them on the screen. Drag the plot of the composite into the chart of the Advancing Issues. Create the custom indicator mov CP , 10, E , then plot it on top of the plot of the composite the composite s plot will turn a purplish color If you get a flat line then it was not plotted directly on top of the composite s plot. You can then right - click on the Breadth Thrust, select Breadth Thrust Properties, go to the Horizontal Lines page and add horizontal lines at 40 and 60.If you have Metastock formulas you would like to share, Please email to We look forward to hearing from you To learn more about how to use Metastock and its formula click here copyright 2003 MetaStock Website Home Metastock is a registered trademark of Equis International.
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