Forex Algorithmen On Rise

Die Grundlagen des Forex Algorithmic Trading Vor fast dreißig Jahren war der Devisenmarkt (Forex) durch Trades über Telefon, institutionelle Investoren geprägt. Undurchsichtige Preisinformationen, eine klare Unterscheidung zwischen Interdealer-Handel und Händler-Kundenhandel und geringer Marktkonzentration. Heute haben technologische Fortschritte den Markt verwandelt. Trades werden in erster Linie über Computer hergestellt, so dass Einzelhändler in den Markt gelangen können, Echtzeit-Streaming-Preise haben zu mehr Transparenz geführt und die Unterscheidung zwischen Händlern und ihren anspruchsvollsten Kunden ist weitgehend verschwunden. Eine besonders bedeutende Veränderung ist die Einführung des algorithmischen Handels. Die, während sie erhebliche Verbesserungen für die Funktionsweise des Forex-Handels, stellt auch eine Reihe von Risiken. Mit Blick auf die Grundlagen der Forex-Markt und algorithmischen Handel, werden wir identifizieren einige Vorteile algorithmischen Handel hat zum Devisenhandel gebracht, während auch auf einige der Risiken. Forex-Grundlagen Forex ist der virtuelle Ort, an dem Währungspaare in unterschiedlichen Volumina nach notierten Preisen gehandelt werden, wobei eine Basiswährung einen Preis in Form einer Zitatwährung erhält. Betrieb 24 Stunden am Tag, fünf Tage pro Woche, Forex gilt als weltgrößten und liquidesten Finanzmarkt. Pro der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) betrug das tägliche globale Handelsvolumen im April 2013 2,0 Billionen. Der Großteil dieses Handels wird für US-Dollar, Euro und Japanische Yen durchgeführt und umfasst eine Reihe von Spielern, darunter Privatbanken, Zentralbanken, Pensionskassen. Institutionelle Investoren, Großkonzerne, Finanzgesellschaften und Einzelhandelshändler. Obwohl der spekulative Handel die Hauptmotivation für bestimmte Investoren sein kann, ist der Hauptgrund für die Exporte des Forex-Marktes, dass die Menschen Währungen handeln müssen, um ausländische Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Die Aktivität im Forex-Markt wirkt sich auf reale Wechselkurse aus und kann daher die Produktion, die Beschäftigung, die Inflation und die Kapitalströme einer bestimmten Nation tief beeinflussen. Aus diesem Grund haben die politischen Entscheidungsträger, die Öffentlichkeit und die Medien alle ein Interesse daran, was im Forex-Markt vor sich geht. Grundlagen des algorithmischen Handels Ein Algorithmus ist im Wesentlichen ein Satz von spezifischen Regeln, um eine klar definierte Aufgabe abzuschließen. Im Finanzmarkthandel führen die Computer benutzerdefinierte Algorithmen durch, die durch einen Satz von Regeln gekennzeichnet sind, die aus Parametern wie Timing, Preis oder Menge bestehen, die die Trades strukturieren. Es gibt vier grundlegende Arten von algorithmischen Handel innerhalb der Finanzmärkte: statistische, Auto-Hedging, algorithmische Ausführungsstrategien und direkten Marktzugang. Statistisch bezieht sich auf eine algorithmische Strategie, die nach profitable Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage der statistischen Analyse historischer Zeitreihendaten sucht. Auto-Hedging ist eine Strategie, die Regeln generiert, um die Gefahr von Händlern zu reduzieren. Das Ziel der algorithmischen Ausführungsstrategien ist es, ein vordefiniertes Ziel auszuführen, wie etwa die Verringerung der Marktwirkung oder die Durchführung eines Handels schnell. Schließlich beschreibt der direkte Marktzugang die optimalen Geschwindigkeiten und die niedrigeren Kosten, mit denen algorithmische Händler auf mehrere Handelsplattformen zugreifen und diese verbinden können. Eine der Unterkategorien des algorithmischen Handels ist der Hochfrequenzhandel, der sich durch die extrem hohe Häufigkeit der Handelsabschlüsse auszeichnet. High-Speed-Handel kann erhebliche Vorteile für Händler, indem sie ihnen die Möglichkeit, Trades innerhalb von Millisekunden von inkrementellen Preisänderungen zu machen. Aber es kann auch gewisse Risiken mit sich bringen. Algorithmischer Handel im Forex-Markt Ein Großteil des Wachstums des algorithmischen Handels in Forex-Märkten in den vergangenen Jahren war auf Algorithmen zurückzuführen, die bestimmte Prozesse automatisieren und die für die Durchführung von Devisengeschäften benötigten Stunden reduzieren. Die durch die Automatisierung erzeugte Effizienz führt zu niedrigeren Kosten bei der Durchführung dieser Prozesse. Ein solches Verfahren ist die Ausführung von Handelsaufträgen. Die Automatisierung des Handelsprozesses mit einem Algorithmus, der auf der Grundlage vorgegebener Kriterien handelt, wie etwa die Ausführung von Aufträgen über einen bestimmten Zeitraum oder zu einem bestimmten Preis, ist wesentlich effizienter als die manuelle Ausführung durch den Menschen. Banken haben auch die Vorteile von Algorithmen, die programmiert sind, um die Preise von Währungspaaren auf elektronischen Handelsplattformen zu aktualisieren. Diese Algorithmen erhöhen die Geschwindigkeit, mit der Banken Marktpreise zitieren können, während gleichzeitig die Anzahl der manuellen Arbeitszeiten reduziert wird, die es braucht, um die Preise anzugeben. Einige Banken programmieren Algorithmen, um ihr Risiko zu reduzieren. Die Algorithmen können verwendet werden, um eine bestimmte Währung zu verkaufen, um einen Kundenhandel zu entsprechen, in dem die Bank den entsprechenden Betrag gekauft hat, um eine konstante Menge dieser bestimmten Währung aufrechtzuerhalten. Dies ermöglicht es der Bank, ein vorgegebenes Risiko für das Halten dieser Währung aufrechtzuerhalten. Diese Prozesse wurden durch Algorithmen wesentlich effizienter gemacht, was zu niedrigeren Transaktionskosten führt. Dennoch sind dies nicht die einzigen Faktoren, die das Wachstum in Forex algorithmischen Handel getrieben haben. Algorithmen wurden zunehmend für spekulativen Handel als die Kombination von Hochfrequenz und die Algorithmen Fähigkeit, Daten zu interpretieren und Aufträge ausführen erlaubt hat Trader, Arbitrage Chancen aus kleinen Preisabweichungen zwischen Währungspaaren zu nutzen. Alle diese Vorteile haben dazu geführt, dass die Algorithmen im Forex-Markt zunehmend genutzt werden können, aber man sieht einige der Risiken an, die den algorithmischen Handel begleiten. Risiken in algorithmischen Forex Trading Obwohl algorithmischen Handel hat viele Verbesserungen gemacht, gibt es einige Nachteile, die die Stabilität und Liquidität des Forex-Marktes bedrohen könnte. Ein solcher Nachteil bezieht sich auf Ungleichgewichte in der Handelsmacht der Marktteilnehmer. Einige Teilnehmer haben die Mittel, um anspruchsvolle Technologie zu erwerben, die es ihnen ermöglicht, Informationen zu erhalten und Aufträge mit einer viel schnelleren Geschwindigkeit auszuführen als andere. Dieses Ungleichgewicht zwischen den Haves und Habeln in Bezug auf die anspruchsvollste algorithmische Technologie könnte zu einer Fragmentierung innerhalb des Marktes führen, die zu Liquiditätsengpässen im Laufe der Zeit führen kann. Darüber hinaus, während es grundlegende Unterschiede zwischen den Aktienmärkten und dem Forex-Markt gibt es einige, die befürchten, dass die Hochfrequenz-Handel, die den Börsen-Flash-Crash am 6. Mai 2010 verschärft könnte ähnlich wie der Forex-Markt. Da Algorithmen für spezifische Marktszenarien programmiert sind, können sie nicht schnell genug reagieren, wenn sich der Markt drastisch ändern würde. Um dieses Szenario zu vermeiden, müssen die Märkte überwacht und der algorithmische Handel während der Marktturbulenzen ausgesetzt werden. Allerdings könnte in solchen extremen Szenarien eine gleichzeitige Aussetzung des algorithmischen Handels durch zahlreiche Marktteilnehmer zu einer hohen Volatilität und einer drastischen Verringerung der Marktliquidität führen. Die untere Linie Obwohl der algorithmische Handel in der Lage war, die Effizienz zu steigern und damit die Kosten der Handelswährungen zu senken, hat es auch einige zusätzliche Risiken gegeben. Damit Währungen ordnungsgemäß funktionieren, müssen sie etwas stabile Wertschriften sein und sind sehr flüssig. So ist es wichtig, dass der Forex-Markt mit einer niedrigen Preisvolatilität flüssig bleibt. Wie bei allen Lebensbereichen bringt die neue Technologie viele Vorteile ein, aber es kommt auch mit neuen Risiken. Die Herausforderung für die Zukunft der algorithmischen Forex-Handel wird, wie man Änderungen, die die Vorteile bei der Verringerung der Risiken zu maximieren. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Algorithmische Marktaussichten: Volatilität auf dem Anstieg Mar. 31, 2014 11:43 AM Marktvolatilität wird voraussichtlich über den 1-Monats - und 3-Monats-Zeithorizont steigen. Negative Aussichten dominieren von SampP 500-Unternehmen im Verhältnis von 6,9 auf 1 für das erste Quartal. Peking wird erwartet, um eine Reihe von politischen Maßnahmen zur Stabilisierung des Wachstums zu starten. Russen Börse ist im Moment sehr billig, kann aber weiter fallen, da der Algorithmus bärisch ist. Es gab einige jüngste Veränderungen im Markt und der Algorithmus hat einen Trend erkannt, den viele für unvorbereitet sein könnten. Im vergangenen Jahr hat die SampP 500 (NYSEARCA: SPY) einen Anstieg von etwa 30 erreicht, hat aber seit dem neuen Jahr, nur 0,15 YTD Plateau gemacht. Am 1. Dezember 2013 teilte ich I Know Firsts 2014 Marktvorhersage. Der Algorithmus prognostiziert, dass der Markt mäßig bis zum Jahresende steigen würde, aber wahrscheinlich auch einen Tropfen an einem gewissen Punkt in der nahen Zukunft erleben würde. Unsere Analyse fiel mit Goldman Sachs (NYSE: GS) Chef US-Aktien-Stratege, David Costin, der gab es eine 67 Möglichkeit der SampP 500 könnte einen Rückzug von mindestens 10, da sie mehr Volatilität in den Märkten prognostiziert. Während wir nicht mehr in einer Rezession sind, ist die Wirtschaft noch weit von ideal. Der Markt wird immer anfälliger, da die Federal Reserve beginnt, die Geldpolitik anzupassen. Federal Reserve Chair Janet Yellen verkündet einen vorläufigen sechsmonatigen Zeitrahmen nach Abschluss des Asset-Purchase-Programms, dass die Federal Reserve beginnen wird, die kurzfristigen Zinsen zu erhöhen. Es besteht die Gefahr, dass sich in der Wirtschaft der Vereinigten Staaten eine Blase bilden könnte, da die Federal Reserve ihre Geldpolitik verjüngt. James Bullard, Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis, sagte, ich sehe nicht eine sofortige Blase jetzt, aber vielleicht würde man sich bilden, da wir versuchen, politische Unterbringung in den kommenden Jahren zu beseitigen, denn das ist, was in der Zeit von 2004-2006 passiert ist . I Know First nutzt einen fortgeschrittenen Selbstlernalgorithmus, der Künstliche Intelligenz (AI), Machine Learning (ML) nutzt und Elemente von künstlichen neuronalen Netzwerken und genetischen Algorithmen einbezieht, um in sechs verschiedenen Zeithorizonen Vorhersagen für über 1.400 Märkte zu generieren. Die aktuelle I Know First Volatility Index (NYSEARCA: VXX) Prognose zeigt an, dass der Markt immer volatiler wird, wie in Tabelle 1 zu sehen ist. Klicken Sie hier für die grundlegenden Anweisungen zum Lesen der farbcodierten Prognosen. Diese Prognose zeigt an, dass die Volatilität im 1-Monats - und 3-Monats-Zeithorizont eskaliert. Im 1-Monats-Zeithorizont ist das Signal oder die vorhergesagte Richtung und Größe (nicht eine bestimmte Anzahl oder Zielpreis) 7,88, was auf einen Anstieg der Volatilität hindeutet. Das Signal steigt auf 13,66 für den 3-Monats-Zeithorizont und setzt weitere Unsicherheit ein. Die hellere grüne Farbe zeigt an, dass es mehr von einer drastischen Zunahme gibt, da die Farben der Vorhersagen das Signal reflektieren. Die Algorithmen Sicherheit dieser Vorhersage ist fair, da der Vorhersagbarkeitsindikator 0,21 und 0,26 für den 1-Monats - und den 3-Monats-Zeithorizont ist, was für den Algorithmus üblich ist, da er für längerfristige Zeitrahmen noch genauer ist. Letzte Wochen war der Berufsbericht besser als erwartet In der Woche, die am 22. März endete, sanken neue arbeitslose Ansprüche um 10.000 auf 311.000 aus den vergangenen Wochen überarbeitete Zahl von 321.000. Die dritte Schätzung des Q4-BIP wurde von 2,4 auf 2,6 erhöht. Der U. S. Beschäftigungsbericht für März ist am Freitag fällig. Wenn die Einstellung nach den mittelmäßigen Gewinnen in den vergangenen drei Monaten zu einem gesunden Tempo aufgegriffen wurde, könnte das die Investoren überzeugen, dass die jüngsten Rückschläge nur vorübergehend sind und nach einer winterbedingten Pause wieder abholen können. Der am meisten beobachtete US-Konjunkturindikator wird voraussichtlich zeigen, dass Nonfarm-Lohn - und Gehaltslisten im März rund 200.000 Arbeitsplätze erwirtschafteten. Ein Gewinn dieser Größenordnung würde dem monatlichen Durchschnitt in 2012 und 2013 entsprechen und darauf hinweisen, dass die Wirtschaft auf einem Weg der allmählichen Verbesserung bleibt. Darüber hinaus werden in dieser Woche weitere Konjunkturdaten verteilt, da das Institut für Supply Management seine nationalen Erhebungen für März auf den Produktions - und Dienstleistungssektoren veröffentlichen wird, von denen erwartet wird, dass sie den Fortschritt des Vormonats zeigen. Die Entwicklung in den Produktions - und Dienstleistungssektoren sowie die Verbesserung des Arbeitsmarktes könnten den Fall für die Federal Reserves, die die einfache Geldpolitik verjüngen, stärken. Allerdings würde ein weiterer Untermonat der Schaffung von Arbeitsplätzen die erneute Angst ausbreiten, dass sich das Tempo des Wirtschaftswachstums Anfang 2014 wieder verlangsamt hat, was die Arbeit der Federal Reserves schwieriger macht, das riesige Anleihekaufprogramm zu beenden. Thomas Reuters Daten zeigten, dass negative Aussichten von SampP 500 Unternehmen im Verhältnis von 6,9 auf 1 für das erste Quartal dominieren. Während das noch stetig ist als das Verhältnis für das vierte Quartal, dürfte das SampP 500-Ergebniswachstum im ersten Quartal nur noch 2,1 betragen, ab einem 1. Januar Wachstumsschätzung von 7,6. Abbildung 2 zeigt, wie erhöhte Volatilität die algorithmischen Aussichten für die Prognose des SampP 500 beeinflusst hat. In der vergangenen Woche gab es einen spürbaren Übergang in der Algorithmenvorhersage für den SampP 500 und die allgemeinen Bestandsvorhersagen, abgesehen von der Erweiterung von Kriterien, die in der letzten Aktualisierung des Algorithmus installiert sind. Diese Vorhersagen stammen aus unseren täglichen Top 10 Stock Picks und SampP 500 Prognosen vom 26. März bis zum 31. März und werden aus der vollen Prognose abgeschnitten. Was in Tabelle 2 zu beachten ist, ist, dass die Vorhersage für die SampP 500 nur kaum in der grünen (bullish Prognose) schwebt und taucht tiefer in die rote (bearish Prognose), wie wir heute kommen. Für den 1-Monats-Zeithorizont am 28. März war das Signal -0,73, aber negativ über das Wochenende auf -1,16 erhöht. Die Vorhersagbarkeit oder das Vertrauen in die Vorhersage erhöhten sich ebenfalls von 0,15 auf 0,17. Im 3-Monats-Zeithorizont stieg das Signal negativ auf -2,21 von -0,73 an, aber die Vorhersagbarkeit blieb bei 0,19 stagnierend. Am 26. März, 43 der 1.400 Vermögenswerte folgte ein bullish Signal, von 49 in der vorherigen Prognose. Ab dem 31. März haben nur 35 ein bullisches Signal. Diese vier Prognosen verkapseln den Übergang auf dem Markt, den der Algorithmus erkannt hat. Seit einiger Zeit davor hat der Algorithmus in der Regel eine bullische Vorhersage für den SampP 500 mit einer Ausnahme, vor allem im Jahr 2013. Ein weiterer Hinweis auf diesen Übergang durch den Algorithmus ist der allgemeine Farbton der täglichen Prognose. Bei der Betrachtung der gesamten Prognose, die auch die Top 10 der meisten bullish Picks und die Top 10 bärische Picks umfasst, hat die gesamte Prognose vor kurzem eher rötlich (bärisch) in der Gesamtfarbe, vor allem in der Mitte bis langfristige Zeit Horizonte geworden . Das bedeutet, dass sich die Märkte wahrscheinlich nach Süden bewegen werden, wenn es sich in diesem Trend fortsetzt, aber neue Daten aus dem Jobbericht am Ende dieser Woche könnten sich positiv auswirken. So oder so gibt es noch Marktchancen, die man ausnutzen kann. Die Immobilienmärkte in China (NYSEARCA: FXI) haben störende Niveaus erreicht, da es seit Ende 2013 Anzeichen für den Verlust von Dampf gezeigt hat. Am Montag zeigte eine vorläufige private Umfrage, dass die Länderherstellung im ersten Quartal 2014 zusammengezogen wurde und die Erwartungen von Peking anstellte Starten eine Reihe von politischen Maßnahmen zur Stabilisierung des Wachstums und stoppen einen Verlust der Dynamik in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft. Chinas Purchasing Managers Index (PMI), verfolgt von Markit Economics und HSBC Holdings plc, sank von 48,5 im März auf 48,1 im Februar, ein Acht-Monats-Tief. Ein Niveau unter 50 signalisiert eine wirtschaftliche Kontraktion. Am Montag krochen die asiatischen Aktien in einem vorsichtigen Start für die Woche höher, da die Anleger hoffnungsvoll sind, dass China Maßnahmen zur Förderung des Wachstums ergreifen wird. Chinas Premier Li Keqiang am Freitag versuchte, jittery globale Investoren zu beruhigen, dass Peking bereit war, die kühlende Wirtschaft zu unterstützen, sagte die Regierung hatte die notwendige Politik an Ort und würde voran mit Infrastruktur Investitionen Nach der russischen Invasion der Krim, Ausländer haben die Länderbestände, Anleihen und der Rubel. Russias Aktienmarkt (NYSEARCA: RSX) ist 18 YTD gesunken. Die Anleger haben sich rund 4,4 Milliarden aus Aktien und rund 4,1 Milliarden aus Anleihen in den letzten sechs Monaten zurückgezogen. Wie von dem Algorithmus vorhergesagt, sprang der USDRUB 9.88 ab dem 19. Dezember Währungsprognose, als Investoren ihr Geld in einen sicheren Hafen mit dem Dollar und weg vom Rubel verlegten. Derzeit ist der Rubel fast 9 YTD. Die Zentralbank erhöhte die Zinssätze um 1,5, um die Rubel fallen zu lassen. Am 21. Februar 2014, direkt vor Ex-ukrainischen Präsidenten Janukowitsch wurde verdrängt, ich weiß, First: Daily Market Forecast hatte eine negative Prognose für die Russland RTS Index (RTSI). In Übereinstimmung mit dem Algorithmus fiel der Index 8.11 im 1-Monats-Zeithorizont. Der Russland RTS Index besteht aus 51 führenden russischen Unternehmen, von denen 58 auf Energie basieren und 13 auf Basismaterial basieren. Während sich viele von Russland entfernen, sieht man dies als Kaufgelegenheit. Russen Aktienmarkt ist jetzt einer der billigsten in der Welt, und wahrscheinlich einer der am meisten gehasst, sagte Investor und Rohstoffe Guru Jim Rogers, Vorsitzender von Rogers Holdings, in Singapur. Dies ist die Zeit, um Russland zu kaufen. Diejenigen, die diese Haltung teilen, sollten einen langfristigen Horizont haben, da Sanktionen aus dem Westen im Moment begrenzt sind, aber weiter verlängert werden können. Über das Wochenende schickten die Vereinigten Staaten ihre Top-General in Europa zurück in die Region früh von einer Reise nach Washington, die das Pentagon als einen umsichtigen Schritt beschrieben. U. S. Staatssekretär John Kerry und der russische Außenminister Sergej Lawrow haben in Paris einberufen, um den Rahmen eines Abkommens zu erarbeiten, um die Spannungen über die Russen-Annexion der Krimregion zu erleichtern. Chart 3 enthält unsere aktuelle Prognose für den Russland RTS Index aus unserer World Indices Forecast. Diese World Indices Forecast wurde abgeschnitten und die Spitze der Prognose einschließlich bullish Prognosen ist nicht sichtbar. Insgesamt gibt es achtunddreißig Weltindizes, die der Algorithmus Vorhersagen macht, aber die Gesamtprognose ist rot. Die hellere rote Farbe, die an der Unterseite sichtbar ist, unterscheidet die Vermögenswerte, von denen erwartet wird, dass sie drastischer fallen. Der russische Index ist der vierte von unten, mit einem Signal von -8.43 und einer Vorhersagbarkeit von 0,31 für den 1-Monats-Zeithorizont. Interessanterweise ist die Prognose für den Index viel neutraler, aber immer noch bärisch im 3-Monats-Zeithorizont. Das Signal verbessert sich auf -2.11 und die Vorhersagbarkeit erhöht sich auf 0,32. So weit, das bedeutet, dass dies tatsächlich eine Kaufgelegenheit werden kann, aber mit Vorsicht vorgehen, da die Prognose negativ bleibt. Es wäre nicht empfehlenswert zu kaufen, ohne einen positiven Prognosetest für diesen Asset zu sehen. Cathy Elmore, Emerging Markets Manager Manager und Senior Sovereign Debt Analyst bei Standish in Boston sagte Wir dachten, dass alle Werte, die wir in Russland haben, ist es besser, einige Vorsicht zu üben, müssen wir uns bewusst sein, diese politische Schicht, die treibende Bewertungen getan hat. Ein schlechter Start im Januar hat saisonale Implikationen für den Rest des Jahres und in diesem Jahr langsamer Start war das Schlimmste seit 2008. Wenn der Markt Pullback ist, dann würde dies mit unserer 2014 Marktprognose ab Ende 2013 korrelieren. Die algorithmischen Prognosen haben Dass der Markt vielleicht bald einen Kipppunkt erreicht und eine steigende Marktvolatilität erkannt hat. Investoren brauchen Vertrauen, dass die jüngste Marktschwäche auf schwere Winterwetterbedingungen zurückzuführen war. Es gibt viel Druck auf freitags Beschäftigungsbericht, da es die Anlegerangst lindern oder erhöhen kann. Business-Offenlegung: Ich weiß, First Research ist die analytische Zweigstelle von I Know First, ein Finanz-Startup-Unternehmen, spezialisiert auf quantitative Vorhersage der Börse. Joshua Martin, einer unserer Praktikanten, schrieb diesen Artikel. Wir haben keine Entschädigung für diesen Artikel erhalten (außer von Seeking Alpha), und wir haben keine Geschäftsbeziehung mit einer Firma, deren Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Disclosure: Ich habe keine Positionen in den erwähnten Aktien und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und es drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich bekomme keine Entschädigung für sie (anders als aus Alpha suchen). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Lesen Sie den ganzen Artikel, den Sie wissen müssen über Algorithmic FX Trading: Teil I Posted 3 years ago 1:09 AM 11 Juni 2014 11 Kommentare Es wurde viel über den Anstieg der algorithmischen Handel, auch bekannt als 8220black Box-Systeme, 8221 in der Forex-Industrie gesagt worden . Bevor wir uns in die Vor - und Nachteile von allem vertiefen oder wie es den Einzelhandel beeinflussen könnte, ist hier eine schnelle Lektion, worum es bei Algo handelt. Was ist algorithmischen Handel Einfach ausgedrückt, ist ein algorithmisches Handelssystem ein programmierter Satz von Anweisungen, die Handelssignale erzeugen, die direkt auf der Handelsplattform ausgeführt werden können. Die meisten Algo-Systeme oder 8220black boxes8221 beinhalten auch automatische Positionsgrößen - und Trade-Exit-Befehle. Stellen Sie sich vor, ein algorithmisches Handelssystem zu betreiben und nur die Gewinne zu sehen und kommen Sie auf Ihr Konto. Wenn Sie denken, dass8217s die Sachen Sci-Fi-Filme gemacht werden, dann sollten Sie wissen, dass algorithmische Handel auf den Finanzmärkten seit fast ein paar Jahrzehnten bereits vorhanden ist. Warum ist der algorithmische Devisenhandel auf dem Vormarsch Da Robopip immer rühmt, sind Maschinen in der Lage, komplexe Berechnungen in Mikrosekunden durchzuführen, während der Mensch in der Regel Stunden oder sogar Tage dauert, um solche Aufgaben zu beenden. Kein Wunder, dass Händler, die die Fähigkeit oder Ressourcen haben, ihre Handelsstrategien in Computer-Code zu übersetzen, beschlossen, dies zu tun Die Einführung von elektronischen und Online-Handel hat zur Entwicklung von automatisierten Handelssystemen und schließlich das Wachstum der Popularität von Algo Handel im Laufe der Jahre geführt. Als Händler und Finanzfirmen versuchen, die Rentabilität ihrer Systeme zu verbessern, benutzten sie anspruchsvollere Werkzeuge und maßgeschneiderte ihre Algorithmen. Das klingt zu gut um wahr zu sein Gibt es irgendwelche Nachteile für den Algo-Handel Während der algorithmische Handel das Potenzial hat, die Marktliquidität mit dem Hochfrequenzhandel zu verbessern, könnte es auch zu Spikes in der Volatilität führen. Schließlich könnte die blitzschnelle Ausführung von Algo-Trades und die Korrelation mit ähnlichen Algorithmen zu schärferen Preisbewegungen führen. Auf der anderen Seite, mit den meisten algorithmischen Handelssystemen, die auch eine optimale Handelsdurchführung zum bestmöglichen Preis anstreben, könnte dies auch zu einer geringeren Volatilität in Zeiten der Marktbelastung führen. Industrie-Analysten darauf hingewiesen, dass dies könnte es schwieriger für kürzere Händler, um Gewinne zu machen. Algorithmische Forex Trading: Die Grundlagen Posted 2 years ago 12:11 AM 5 November 2014 Keine Kommentare Es wurde viel über den Anstieg der algorithmischen Handel gesagt, auch Bekannt als Black-Box-Systeme, in der Forex-Industrie. Bevor wir uns in die Vor-und Nachteile von allem, oder wie es könnte beeinflussen Einzelhandel, Heres eine kurze Lektion auf, was Algo Handel ist alles über. Was ist algorithmischen Handel Einfach ausgedrückt, ist ein algorithmisches Handelssystem ein programmierter Satz von Anweisungen, die Handelssignale erzeugen, die direkt auf der Handelsplattform ausgeführt werden können. Die meisten Algo-Systeme oder Black-Boxen beinhalten auch automatische Positionsgrößen - und Trade-Exit-Befehle. Stellen Sie sich vor, ein algorithmisches Forex Trading System zu betreiben und einfach nur die Gewinne zu sehen und gehen Sie auf Ihr Konto. Wenn Sie denken, dass die Sachen Sci-Fi-Filme gemacht werden, dann sollten Sie wissen, dass algorithmische Handel auf den Finanzmärkten seit fast ein paar Jahrzehnten bereits vorhanden ist. Warum ist der algorithmische Devisenhandel auf dem Vormarsch Da Robopip immer rühmt, sind Maschinen in der Lage, komplexe Berechnungen in Mikrosekunden durchzuführen, während der Mensch in der Regel Stunden oder sogar Tage dauert, um solche Aufgaben zu beenden. Kein Wunder, dass Händler, die die Fähigkeit oder Ressourcen haben, ihre Handelsstrategien in Computer-Code zu übersetzen, beschlossen, dies zu tun Die Einführung von elektronischen und Online-Handel hat zur Entwicklung von automatisierten Handelssystemen und schließlich das Wachstum der Popularität von Algo Handel im Laufe der Jahre geführt. Als Händler und Finanzfirmen versuchen, die Rentabilität ihrer Systeme zu verbessern, benutzten sie anspruchsvollere Werkzeuge und maßgeschneiderte ihre Forex-Algorithmen. Das klingt zu gut um wahr zu sein Gibt es irgendwelche Nachteile für den Algo-Handel Während der algorithmische Handel das Potenzial hat, die Marktliquidität mit dem Hochfrequenzhandel zu verbessern, könnte es auch zu Spikes in der Volatilität führen. Schließlich könnte die blitzschnelle Ausführung von Algo-Trades und die Korrelation mit ähnlichen Algorithmen zu schärferen Preisbewegungen führen. Auf der anderen Seite, mit den meisten algorithmischen Handelssystemen, die auch eine optimale Handelsdurchführung zum bestmöglichen Preis anstreben, könnte dies auch zu einer geringeren Volatilität in Zeiten der Marktbelastung führen. Branchenanalysten stellten fest, dass dies für kürzere Händler schwieriger werden könnte, Gewinne zu erzielen.