Bollinger Bands Öffnung

Bollinger Bands Strategie Wie man den Squeeze handeln kann Squeeze ist eine Bollinger Bands Strategie, die Sie wissen müssen. Heute werde ich eine große Bollinger Bands Strategie diskutieren Im Laufe der Jahre habe ich viele Trading Strategien kommen und gehen Was typisch passiert ist ein Handel Strategie funktioniert gut auf bestimmte Marktbedingungen und wird sehr beliebt. Wenn sich die Marktbedingungen ändern, funktioniert die Strategie nicht mehr und wird schnell durch eine andere Strategie ersetzt, die in den aktuellen Marktbedingungen funktioniert. Als John Bollinger die Bollinger Bands Strategie vor über 20 Jahren eingeführt hat Ich war skeptisch über seine Langlebigkeit Ich dachte, es würde eine kurze Zeit dauern und würde in den Sonnenuntergang wie die meisten beliebten Trading-Strategien der Zeit verblassen. Ich muss zugeben, dass ich falsch war und Bollinger Bands wurde einer der am meisten auf technische Indikatoren, die Wurde jemals geschaffen. Was sind Bollinger Bands. For diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit Bollinger Bands ist es eher ein einfacher Indikator Sie beginnen mit dem 20-Tage-Simple Moving Average der Schlusspreise Die oberen und unteren Bands sind dann zwei Standard gesetzt Abweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts Die Bands bewegen sich von dem gleitenden Durchschnitt, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn Volatilitätsverträge. Viele Trader Länge des gleitenden Durchschnitts je nach Zeitrahmen, den sie verwenden Für die heutige Demonstration werden wir uns verlassen Die Standard-Einstellungen, um die Dinge einfach zu halten. Notice in diesem Beispiel, wie die Bands erweitern und Vertrag abhängig von der Volatilität und die Trading-Bereich des Marktes Beachten Sie, wie die Bands dynamisch schmalen und erweitern auf der Grundlage von Tag zu Tag Preis Aktion Änderungen. Die Bands Contract Und erweitern Sie auf der Grundlage von täglichen Änderungen in Volatilität. Die Bollinger Band-Width. Es gibt einen zusätzlichen Indikator, der Hand in Hand mit Bollinger Bands, dass viele Händler nicht wissen, über. Es ist eigentlich Teil der Bollinger Bands, sondern da die Bollinger Bands sind immer Gezeichnet auf dem Diagramm anstatt unterhalb des Diagramms gibt es keinen logischen Platz, um diesen Indikator zu setzen, wenn er die Formel für die tatsächlichen Bänder darstellt. Der Indikator heißt Bandbreite und der einzige Zweck dieses Indikators ist es, den unteren Bandwert von der zu subtrahieren Oberband. Notice in diesem Beispiel, wie die Band-Width-Indikator niedrigere Messwerte gibt, wenn die Bands zusammenziehen und höhere Messwerte, wenn Bands erweitert werden. Die Bandbreite ist Teil der Bollinger Band Indicator. One Bollinger Bands Strategie Got My Attention. I Ich habe die Bollinger Bands vielfältig über die Jahre mit positiven Ergebnissen verwendet. Eine besondere Bollinger Bands Strategie, die ich bei der Abschwächung der Volatilität in den Märkten nutzt, ist die Squeeze-Eintrittsstrategie. Es ist eine sehr einfache Strategie und funktioniert sehr gut für Aktien, Futures, Fremdwährungen Und Rohstoff-Kontrakte. Die Squeeze-Strategie basiert auf der Idee, dass, sobald die Volatilität für längere Zeit sinkt die entgegengesetzte Reaktion in der Regel auftritt und die Volatilität erweitert sich erheblich wieder. Wenn Volatilität erweitert Märkte in der Regel beginnen Trending stark in eine Richtung für einen kurzen Zeitraum Der Squeeze beginnt mit der Bandbreite, die einen 6-Monats-Tiefpunkt macht. Es spielt keine Rolle, was die tatsächliche Zahl ist, weil es relativ zu dem Markt ist, den Sie suchen, um zu handeln und nichts anderes. In diesem Beispiel können Sie sehen, dass IBM-Aktien den niedrigsten erreichen Volatilität der Volatilität in 6 Monaten Beachten Sie, wie sich der Preis der Aktie zu dem Zeitpunkt, in dem die 6-Monats-Bandbreite niedrig erreicht ist, kaum bewegt. Dies ist die Zeit, um die Märkte zu betrachten, da 6 Monate niedrige Bandbreiten-Stufen typischerweise starken Richtungen vorausgehen Moves. Notice Die Tight Trading Range zu der Zeit Das Signal wird generiert. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie IBM Lager bricht außerhalb der oberen Bollinger Band sofort nach der Aktien Band-Width Ebene erreicht 6 Monate niedrig. Dies ist ein sehr häufiges Vorkommen Und eine, die du anfangen solltest auf einer täglichen Basis Die 6 Monate Band-Width niedrig ist ein großer Indikator, der starken direktionalen Impuls vorausgeht. Breakout Außerhalb der Oberen Band tritt gleich nach der Volatilität erreicht 6 Monate niedrig. Ein anderes Beispiel Beispiel können Sie sehen, wie Apple Computer die niedrigste Band-Width-Stufe in 6 Monaten erreicht und einen Tag später die Aktie außerhalb des oberen Bandes bricht. Dies ist die Art von Setups, die Sie auf einer täglichen Basis überwachen möchten, wenn Sie die Bandbreite verwenden Indikator für Squeeze set ups. Apple erreicht Niedrigste Band-Breite Lesung in 6 Monaten. Notice, wie die Bandbreite beginnt schnell zu erhöhen, nachdem sie die 6 Monate niedrigen Level erreicht Der Preis der Aktie wird in der Regel beginnen, höher zu bewegen innerhalb ein paar Tage der 6 Monate Band-Breite low. Volatility und Momentum beginnen zu steigen nach dem 6-monatigen Band-Width Low. Things, um im Verstand zu halten. Die Squeeze ist eine der einfachsten und effektivsten Methoden für die Messung der Marktvolatilität, Expansion und Kontraktion Dass die Märkte durch verschiedene Zyklen gehen und sobald die Volatilität auf ein 6-Monats-Tief sinkt, tritt in der Regel eine Reversion auf, und die Volatilität beginnt wieder zu steigen. Wenn die Volatilität beginnt, die Preise zu erhöhen, beginnt man in der Regel für eine kurze Zeit in eine Richtung zu bewegen Die besten. Roger Scott Senior Trainer Markt Geeks. Tales aus den Gräben Eine einfache Bollinger Band Strategie. Figure 1 zeigt, dass Intel bricht die untere Bollinger Band und schließt unten am 22. Dezember Dies zeigte ein klares Signal, dass die Aktie in überverkauft Territorium war. Unsere einfache Bollinger Band-Strategie fordert eine enge unterhalb der unteren Bande, gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag Der nächste Handelstag war erst am 26. Dezember, was die Zeit ist, in der Händler ihre Positionen betreten würden. Das war ein ausgezeichneter Handel Dezember 26 markierte das letzte Mal, dass Intel unter die untere Band gehandelt hat Von diesem Tag an schwebte Intel den ganzen Weg über die obere Bollinger-Band. Dies ist ein Lehrbuchbeispiel für das, was die Strategie sucht. Während der Preisumsatz war nicht wichtig, dieses Beispiel Dient dazu, die Bedingungen hervorzuheben, die die Strategie aussieht. Für die damit verbundene Lesung, siehe Gewinn aus dem Squeeze. Example 2 New York Stock Exchange NYX Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch, der diese Strategie verwendet, findet sich auf dem Chart der New Yorker Börse Als es die niedrigere Bollinger Band am 12. Juni 2006 brach. NYX war eindeutig im überverkauften Territorium Nach der Strategie, würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eingeben NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger Band für den zweiten Tag, was möglicherweise haben kann Hat sich bei den Marktteilnehmern etwas besorgt, aber das wäre das letzte Mal, dass es unterhalb des unteren Bandes für den Rest des Monats geschlossen wurde. Dies ist das ideale Szenario, dass die Strategie in der Abbildung 2 zu sehen ist. Der Verkaufsdruck war extrem und während Die Bollinger Bands passen sich dafür an, am 12. Juni markiert den schwersten Verkauf Eröffnung eine Position am 13. Juni erlaubt Trader, um direkt vor dem Turnaround. Example 3 Yahoo Inc YHOO In einem anderen Beispiel, Yahoo brach die untere Band am 20. Dezember 2006 Die Strategie Forderte einen sofortigen Kauf der Aktie am nächsten Handelstag. Just wie im vorherigen Beispiel gab es immer noch Druck auf die Aktie Während alle anderen verkauften, die Strategie fordert einen Kauf Die Pause der unteren Bollinger Band signalisierte ein überverkauft Bedingung Das hat sich als richtig erwiesen, als sich Yahoo bald umdrehte Am 26. Dezember hat Yahoo wieder die untere Band getestet, aber nicht unter ihm geschlossen. Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo das Unterband getestet hat, als es nach oben zum Oberband marschierte Band Downward Wie wir alle wissen, hat jede Strategie ihre Nachteile und das ist definitiv keine Ausnahme In den folgenden Beispielen zeigen wir die Einschränkungen dieser Strategie und was passieren kann, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie falsch ist , Die Bands sind immer noch kaputt und du wirst feststellen, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, da er die Band nach unten fährt. Leider geht der Preis nicht so schnell zurück, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft richtig, aber Die meisten Händler sind nicht in der Lage, den Rückgängen zu widerstehen, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4 International Business Machines IBM Zum Beispiel schloss IBM unterhalb der unteren Bollinger Band am 26. Februar 2007 Der Verkaufsdruck war eindeutig in überverkauften Territorium Die Strategie forderte Ein Kauf auf der Aktie am nächsten Handelstag Wie die vorherigen Beispiele, der nächste Handelstag war ein Tag des Tages war dies ein bisschen ungewöhnlich, dass der Verkaufsdruck veranlasste die Aktie zu gehen stark Der Verkauf ging weiter über den Tag der Aktie war Gekauft und die Aktie setzte fort, unterhalb des unteren Bandes für die folgenden vier Handelstage zu schließen Schließlich, am 5. März, war der Verkaufsdruck vorbei und der Vorrat drehte sich um und ging zurück zum mittleren Band. Leider wurde zu diesem Zeitpunkt der Schaden gemacht. Beispiel 5 Apple Computer Inc AAPL In einem anderen Beispiel schloss Apple unterhalb der unteren Bollinger Bands am 21. Dezember 2008. Die Strategie fordert den Kauf von Apple-Aktien am 22. Dezember. Am nächsten Tag machte der Bestand einen Umzug nach unten Der Verkaufsdruck ging weiter Um den Vorrat zu senken, wo es einen Intraday-Tief von 76 77 mehr als 6 unterhalb des Eintrags nach nur zwei Tagen ab, als die Position eingegeben wurde. Schließlich wurde die überverkaufte Bedingung am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die nicht in der Lage waren zu widerstehen Ein kurzfristiger Abzug von 6 in zwei Tagen, war diese Korrektur von wenig Komfort Dies ist der Fall, wo der Verkauf in Angesicht der klare überverkaufte Territorium Während der Selloff gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt haben Die Strategie War richtig in der Verwendung der unteren Bollinger Band zu markieren überverkauft Marktbedingungen Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, da die Aktien zurück in Richtung der mittleren Bollinger Band. There sind jedoch, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck geht weiter Während dieser Bedingungen, Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck endet. Daher muss ein Schutz vorhanden sein, sobald die Entscheidung zu kaufen ist gemacht worden. Im NYX-Beispiel kletterte die Aktie unerschrocken, nachdem sie unterhalb der unteren Bollinger Band ein zweites Mal geschlossen hatte Strategie korrekt hat uns in diesen Trade. Both Apple und IBM waren anders, weil sie nicht brechen die untere Band und Rebound Stattdessen erlegen sie weiter zu verkaufen Druck und ritt die untere Band nach unten Dies kann oft sehr teuer sein Am Ende, beide Apple Und IBM drehte sich um und dies bewies, dass die Strategie richtig ist Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen, der weiterhin die Band niedriger fahren wird, ist, Stop-Loss-Aufträge zu verwenden Bei der Erforschung dieser Trades ist klar geworden, dass ein Fünf - Punkt-Stop hätte dich aus den schlechten Trades herausholt, hätte aber dich noch nicht aus denen herausgeholt, die gearbeitet haben, um mehr zu erfahren, siehe The Stop-Loss Order - Sicherstellen, dass du es benutzt hast. Zusammenfassung Auf der Pause des unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft in jedem Szenario funktioniert, die Pause der unteren Band war in überverkauften Territorium Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein Stocks, die die untere Bollinger Band brechen und geben überverkauft Territorium Gesicht schweren Verkauf Druck Dieser Verkauf Der Druck wird in der Regel schnell korrigiert, wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, die Bestände weiterhin neue Tiefststände und weiter in überverkauft Territorium Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in Ordnung Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg, um Sie vor einem zu schützen Lager, der weiterhin die untere Bande reiten und neue Tiefststände machen wird.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Es handeln der US-Kongress verabschiedet 1933 als Bankgesetz, Die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie Besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern. Besser System Trader. Better System Trader ist der Podcast und Blog gewidmet systematische Händler, die praktische Tipps Von Handelsexperten auf der ganzen Welt. Blast Buy Hold mit dieser einfachen Bollinger Band Strategie. In Episode 4 des Besseren System Trader Podcast Nick Radge diskutiert einige Trading Ideen er s verwendet, um profitable Systeme zu schaffen Er erwähnt eine Bollinger Band Idee, die auch veröffentlicht wird in Sein Buch Unholy Grails Nick sagt. die Strategie, die wir getestet haben und zeigte sehr vielversprechende Ergebnisse war ein Eintrag mit einer Bollinger Band und ein Ausstieg mit der gegenüberliegenden Bollinger Band, aber wir verwenden 3 Standardabweichungen für den Eintrag und 1 Standardabweichung für den Ausgang , Nur um den Schleppstopp ein bisschen fester zu halten. In Unholy Grails die Strategie wird auf dem australischen Aktienmarkt verwendet, aber in diesem Artikel werden wir es auf der Nasdaq 100 stattdessen zu testen, um festzustellen, ob die Strategie Potenzial in anderen Märkten hat Handelsregeln. Erstens sind hier die Testparameter. Period Daily Charts. Universe Nasdaq 100, mit historischen Konstituenten zur Beseitigung von Überlebensstörungen, Daten aus Premium Data. Test Zeitraum von 1 1 2005 bis 1 1 2015 Diese Periode wurde gewählt, weil es eine Mix von Stier und Bären Märkte, zusammen mit hohen und niedrigen Volatilität. Starting Eigenkapital 100.000.Maximale Anzahl von gleichzeitigen Trades 6.Position Größe Jede Position wird 1 6. von 100.000pounding Gewinne Nomissions 10 jeder way. Now für die Ein-und Ausreise-Regeln In Nicks Buch, er benutzt 100 Perioden Bollinger Bands, so dass wir das selbe machen werden. Die obere Bollinger Band wird 3 Abweichungen von der Mittellinie sein, die untere Bollinger Band wird 1 Abweichung unterhalb der Mittellinie sein Entry Buy am Open am Tag nach einer Aktie Schließt über die obere Bollinger Band Exit Exit auf der Open am Tag nach einer Aktie schließt unterhalb der unteren Bollinger Band. Hier ist ein Beispiel für einen Eintrag 10 05 2007 und Ausfahrt für AAPLparing die Ergebnisse der grundlegenden Bollinger Band Strategie zu kaufen Hold. The Jährliche Rückkehr der Grundstrategie ist fast 20 besser als Buy Hold mit weniger als 1 2 der Drawdown Die Eigenkapitalkurve der Basisstrategie zeigt einen allgemeinen Anstieg des Eigenkapitals mit einigen Perioden des Drawdowns. Ein Marktfilter hinzufügen. Ein Marktfilter wird verwendet Um eine Strategie ein - oder auszuschalten, die auf breiteren Marktbedingungen beruht. Da es sich hierbei um ein langes System handelt, dürften wir wohl nicht in einen Bärenmarkt gehen, so dass wir nur dann Trades eintragen werden, wenn der Index steigt. Mit dem SP 500 wird der am häufigsten verwendete Index von Finanzfachleuten, wir werden das für den Indexfilter verwenden. In diesem Test wird ein Bullenmarkt definiert als der Index, der über dem 100-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt schließt, wenn der Index unter dem 100-Tage-gleitenden Durchschnitt schließt Bärenmarkt und wir gewannen t in Trades, bis die Preise über den 100-Tage-Gleitender Durchschnitt zurückgehen. Der 100-Tage-Gleitender Durchschnitt wurde gewählt, um dem Bollinger-Band-Wert zu entsprechen, andere gleitende durchschnittliche Längen können besser funktionieren, müssen aber getestet werden Filter hat die Qualität der Strategie verbessert, mit einer höheren Rendite, niedrigeren Drawdown und höheren Gewinnverlust-Verhältnis mit weniger Trades. Es gibt Perioden während des Tests, wo mehr Handel Eintrag Signale präsentiert werden, als wir mit maximal 6 Positionen nehmen können, so Müssen wir entscheiden, welche Aktien zu wählen, wann dies passiert. Lassen Sie versuchen eine grundlegende Ranking-Strategie, um die Auswahl Prozess zu systematisieren. Wenn eine Reihe von Aktieneinträgen am selben Tag auftreten, müssen wir eine Entscheidung treffen, welche zu nehmen Wir Könnte sie nach dem Zufallsprinzip wählen, aber wir müssten monte carlo Simulationen ausführen, um einen besseren Hinweis auf die möglichen Variationen mit dieser Methode zu erhalten Ich ziehe es vor, ein einfaches Ranking-System der Strategie hinzuzufügen, damit die Aktienauswahl vollständig systematisch ist. Die Rangliste, die ich gehe Die Verwendung hier basiert auf dem, was ich denke, die Strategien Stärke ist, dass ich erwarte, dass die Strategie am besten entweder direkt nach einem Bärenmarkt oder einer Phase der Konsolidierung, Eintritt in den Beginn eines neuen Bullenmarktes oder brechen aus der Konsolidierung und Reiten es höher in In diesem Fall werden wir in den letzten 90 Tagen mit dem Ranking um Veränderung beginnen, so dass die Aktien mit der kleinsten Änderungsrate eine höhere Priorität haben als die mit einer großen Änderungsrate. Logisch macht es Sinn, aber was machen die Ergebnisse Erzählen Sie uns. Die Ranking-Strategie produziert eine höhere jährliche Rendite, mit niedrigeren Drawdown, eine geringere Anzahl von Trades und ein höherer Gewinn Es kann nicht zu viel Trades beeinflusst haben, so dass die Hinzufügung des Rankings nicht statistisch signifikant sein kann, aber es bietet eine systematische Methode zur Auswahl von Aktien, wenn mehrere Möglichkeiten präsentieren sich die Macht der Compounding. So weit wir ve gesehen die grundlegende Strategie etwas übertrifft Buy Hold aber mit deutlich niedrigeren Drawdowns Die Einbeziehung eines Index Filters und Ranking von kleinsten ROC hat die Strategie verbessert, obwohl die Ergebnisse Aren t outstanding. Let s sehen, wie Compounding Gewinne Auswirkungen Strategie Ergebnisse. Basis-Strategie mit Index-Filter. Basis-Strategie mit Index-Filter und kleinste ROC-Ranking. Basis-Strategie mit Index-Filter und ROC Ranking Gewinne compounded. Update 27 4 Wie von Rick, hier angefordert Ist ein Histogramm von Verteilungen, mit der Mehrheit der Trades im Bereich von -25 bis 70 und ein paar Trades mit 100 und höher. Mit zusammengesetzten Gewinnen haben wir jetzt eine Strategie, die mehr als das Doppelte der Renditen von Buy Hold mit nur der Hälfte des Drawdowns produziert Die Gewinnrate von 73 33 und Win-Verlust-Verhältnis von 3 33 sind auch gut für einen Trend nach System. Es scheint die Strategie hat einige Potenzial und Warrants weitere Untersuchung Einige Bereiche der Prüfung könnte sein. Die Länge der Bollinger Bands. Different Marktfilter. Mehr adaptive nachlaufende Stops. Ranking basierend auf anderen metrics. Suitability auf andere Märkte. Wie eine Kopie der AmiBroker-Code. Wollen die neuesten Updates automatisch. Die beste Weg, um benachrichtigt zu werden, wenn neue Sachen freigegeben ist, um sich an die E-Mail-Liste unten und wir werden sicher, dass Sie wissen, dass Sie wissen.004 - Nick Radge.005 - Kevin Davey. Related Posts. Hans van der Helm. Thanks für die sehr interessante Artikel Blast Buy Hold mit dieser einfachen Bollinger Band Strategie Ich bin mit Amibroker Als auch ist es möglich zu posten oder schicken Sie mir den Code dieses Systems. Thanks im Voraus. Kind Grüße, Hans van der Helm. Hi Hans, ich habe nur per E-Mail Sie die AFL-Code, hoffe es hilft. Andrew - Vielen Dank für das Schreiben Up Ich interessiere mich für die afl Schätzen Sie Ihre Arbeit auf diesem. Thanks Derrick, ich habe Ihnen per E-Mail eine Kopie der AFL. Thanks für die großartige Informationen Könnten Sie bitte per E-Mail die afl Thanks. This Strategie ist Aktien nur Strategie. Hi Casey, ich Habe nur getestet es auf Aktien aber es kann auf Futures forex etc. Ich kann die AmiBroker-Code, wenn Sie es für sich selbst testen möchten. Nice Artikel Können Sie bitte senden Sie den AFL-Code. Thanks Bob, ich habe Ihnen gerade die AFL Code. Thanks für das Interview mit Nick und die Analyse seiner Bollinger Band-System Freuen Sie sich auf die AFL-Code Sehr interessant. Cheers John, ich habe Ihnen gerade die AFL-Code. Wirklich genießen die Podcasts und die großen Informationen, die Sie bieten Könnten Sie bitte Senden Sie durch den AFL-Code. Thanks eine Menge, bekam it. Two Dinge a Könnten Sie Beiträge aus Index-Start Obwohl es einen Abwärtstrend gibt, hat die Wahlperiode zwei Aufwärtstrends. B Was war der Beitrag von AAPL und GOOG in den Ergebnissen Wenn Sie diese Unternehmen aus dem Index entfernen würden, was wäre das Ergebnis, das ich das sagen werde, weil es unähnlich ist, ähnliche Unternehmen in naher Zukunft zu haben. In welchem ​​Ausmaß sind Ihre Ergebnisse Beeinflusst von einigen Ausreißern. Großer Punkt über die Berücksichtigung der Ausreißer. I überprüft die Handelsergebnisse und die Trades mit den höchsten Renditen weren t tatsächlich AAPL oder GOOG In der Tat hat die Strategie nicht einen Handel mit GOOG überhaupt und AAPL war nur die 3. Höchste, hier sind die Top 5.GILD 213 98 BIDU 137 33 AAPL 107 10 EXPE 103 48 QVCA 98 10.If ich alle AAPL Trades entfernen, ist die jährliche Rendite 18 43 und DD ist -23 60 so die Renditen sind leicht Niedriger, aber wer s zu wissen, was in der Zukunft passieren wird AAPL kann weiter steigen, ein weiterer Bestand könnte übernehmen, diese Strategie kann miserabel morgen scheitern, wir wissen es nie. Danke, ich bin besorgt über Ausreißer Ich wäre nett wenn du hinzufügen könntest Auf dem Blog ein Histogramm der Renditen pro Aktie gehandelt, vielleicht zumindest die Top 30 Eins Dann wird es klar sein, wenn die Leistung war aufgrund ein paar zufällige Ausreißer oder aufgrund der Methode Entschuldigung für die Anfrage, aber ich habe nicht die Daten zu Tu es, sonst würde ich. Hi Rick, ich habe ein Diagramm mit den Rücksendungen hinzugefügt Der Großteil der Trades liegt im Bereich von -25 bis 70, mit ein paar 100 oder höher Ich hoffe, dass Ihre Fragen beantwortet. Bitte beachten Sie Dass diese Forschung nicht ein komplettes Handelssystem ist, ist es nur ein Ausgangspunkt Der Zweck der Forschung war, zu bestimmen, ob die Strategie, die Nick im Podcast erwähnt, Potenzial in anderen Märkten hat. Es scheint, dass es möglich ist, aber weitere Untersuchungen müssen offensichtlich abgeschlossen werden Bevor ich es weiter nehmen kann. Wenn Sie es sehr empfehlen können, einige Daten zu bekommen und einige dieser Tests selbst zu betreiben, bin ich sicher, dass die Strategie verbessert werden könnte, also wäre ich interessiert, Ihre Ergebnisse zu hören. Groß schreiben Sie es Es ist erstaunlich, was ein einfaches System Mit nur ein paar Tweaks kann ich schätzen eine Kopie der AFL-Code, so kann ich sehen, wenn ich ein paar andere Tweaks, die helfen könnte. Vielen Dank. Hey Gav, froh, dass Sie es genossen. Ja, ich habe die einfachen Systeme gefunden Oft das Beste, ich freue mich darauf zu hören, was du in deinem Test aufdeckst. Die AFL ist auf dem Weg. Blast Buy Hold mit dieser einfachen Bollinger-Band-Strategie Besserer System-Trader In Episode 4 des besseren System Trader-Podcast diskutiert Nick Radge einige Trading-Ideen, die er verwendet hat, um profitable Systeme zu schaffen. Er erwähnt eine Bollinger-Band-Idee, die auch in seinem Buch Unholy Grails Nick veröffentlicht wird Sagt die Strategie, die wir getestet haben und zeigten sehr vielversprechende Ergebnisse war ein Eintrag mit einer Bollinger Band und ein Ausstieg mit der gegenüberliegenden Bollinger Band, aber wir verwenden 3 Standard. Klla Blast Buy Hold mit dieser einfachen Bollinger Band Strategie Bessere System Trader. Trading Aktien, Optionen, Futures und Forex beinhaltet erhebliche Verlustrisiken und ist nicht für alle geeignet Vergangene Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.